Основы Риск-менеджмента на Форекс

Содержание

9 правил эффективного мани менеджмента в трейдинге

1. Подбирайте правильный размер позиции. 

Основное правило одно: не забывайте минимизировать риск и каждый раз помните о правильном размере позиции.

Например, вы можете инвестировать весь начальный капитал в одну сделку. Но зачем? Ведь вы никогда не можете быть увереным в том, что конкретная сделка гарантированно принесет прибыль. Многие профессионалы используют «Правило 2%» — когда в одной позиции трейдер рискует не более, чем 2 процентами от депозита. В таком случае, если сделка будет закрыта с убытком, вы потеряете лишь небольшую сумму денег. 

Есть также альтернативный подход, когда трейдер рискует фиксированной суммой денег (например, 5$), которую ему комфортно будет потерять. Подробнее о том, как правильно выбирать размер позиции читайте в материале «Простая стратегия выхода из сделки».

2. Не торгуйте слишком агрессивно

Одна из самых больших ошибок — слишком агрессивная торговля. Даже небольшая серия из нескольких потерь подряд, при неправильно подобранном размере позиции, может привести к значительному уменьшению размера депозита. Обязательно узнайте, как правильно измерять размер прибыли и убытка на Форекс.

 3. Всегда устанавливайте Стоп Лосс

Установка ордера Stop Loss для каждой сделки практически не имеет недостатков, только преимущества. Очень часто трейдеры эмоционально привязываются к своим сделкам, что может стать фатальным. Например, если сделка становится убыточной, эмоционально вовлеченный трейдер не захочет ее закрывать и будет верить в то, что цена еще может развернуться и пойти в нужную сторону. Установка стоп-лосса помогает преодолеть эту проблему. Благодаря стоп ордеру, вы можете строго контролировать соотношение прибыли и риска. Вы должны всегда соблюдать это правило, чтобы мани менеджмент в трейдинге давал вам ощутимые преимущества, а депозит не таял на глазах.

Это один из основных принципов контроля рисков. Конечно, не единственный.

4. Будьте в курсе размера кредитного плеча

На рынке Forex многие брокеры разрешают своим клиентам пользоваться кредитным плечом. Оно может быть полезным, но его использование также может привести к огромным потерям.

Если вы рационально устанавливаете размер позиции и не используете слишком высокое плечо, то все нормально, вы — в безопасности.

5. Держите эмоции под контролем

Управление капиталом на рынке Forex несет в себе много эмоций: от возбуждения и эйфории, до страха и разочарования. Постарайтесь освободить свой разум от эмоций — это поможет вам принимать рациональные решения. Самый простой рецепт не терять деньги — это взять свои эмоции под контроль. Все неправильные торговые решения, обычно, принимаются именно под влиянием эмоций.

Если вы будете опираться лишь на свой ум и интеллект, то сможете сократить число потерь и добиться успеха.

Торгуя на рынке Форекс, трейдер встречает много препятствий, возникающих из-за отсутствия нужных знаний. Следующие советы помогут преодолеть ловушки, с которыми вы обязательно столкнетесь на рынке.

7. Управляйте риском и остерегайтесь чрезмерной торговли

Форекс трейдер должен приобрести привычку анализировать все виды рисков. Следует остерегаться чрезмерной торговли, которой часто подвержены начинающие трейдеры, не имеющие какого-либо плана. С таким подоходом попытка придерживаться эффективного управления капиталом в торговле часто заканчивается провалом.

8. Установите размер позиции и уровень тейк-профита

Это ключевой элемент мани менеджмента в трейдинге. Прежде чем торговать на Форекс, трейдер должен определить:

  • Размер позиции (см. Mt4mm — скрипт расчета размера позиции валютного рынка Форекс и Как рассчитать размер лота для различных валютных пар Форекс?)

  • Размер стоп лосса.

  • Место на графике, где он будет забирать прибыль. Для определения уровня тейк профита есть простой, наглядный инструмент, который вы можете сделать сами в терминале MT4, MT5.

9. Быстро сокращайте убытки и давайте прибыли расти

Согласно этому совету по управлению капиталом, вы должны вовремя закрывать те сделки, которые приводят к убыткам, согласно вашей торговой системы и брать максимальную отдачу от прибыльных сделок.

Теперь, когда мы определили основные правила управления капиталом на Форекс, рассмотрим 5 секретов управления сделками от группы Черепах.

Общие форекс риски

Помимо технической и психологической сторон, трейдер также может потерять деньги и по другим причинам. Окружающая обстановка всегда влияет на работу, всё предусмотреть практически невозможно. Также нельзя исключать человеческий фактор, взаимоотношения с другими участниками рынка, законодательство и ещё много всего. Выделим основные аспекты и способы снижения их воздействия на торговлю, а также перечислим всё то, что от трейдера не зависит, но может значительно изменить его рабочий процесс и конечный результат. Конечно, проще всего найти виновного в ком-либо, только не в себе, но есть действительно моменты, с которыми ничего не поделать.

Итак, основные риски из категории общих на forex:

  1. Высказывания высокопоставленных лиц, пресс-конференции, статьи в журналах и новости. Лишь часть из перечисленного можно отслеживать, всё остальное может появиться в информационном поле внезапно, провоцируя рынки на ответную реакцию. В последнее время на фоне процесса выхода Великобритании из Евросоюза всё чаще можно наблюдать сильнейшую реакцию фунта на чьи-либо заявления из правительства. Кто-то что-то сказал – и всё, хороший устойчивый тренд внезапно разворачивается, причём делает это буквально в течение нескольких минут. То есть падение, продолжающееся целый день может быть нивелировано за несколько минут. А в новостной ленте всё приходит с опозданием, то есть получается, что предусмотреть невозможно. Второй хороший пример, который показывает влияние отдельных комментариев – твиты Трампа. Здесь уже чуть проще, они появляются обычно в начале дня в Соединённых Штатах, то есть по московскому времени это будет 16-18 часов. В это время нужно либо следить за тем, что говорит Трамп, чтобы максимально оперативно отреагировать, либо исключить из торговли в это время инструменты, которые чаще всего страдают от таких заявлений. Например, президент США очень часто говорит о ценах на нефть, которые незамедлительно реагируют на это. Всё, что происходит – не более, чем спекуляции, но только пришедшего на рынок новичка подобные движения могут ввести в ступор.
  2. Недобросовестный брокер. Пожалуй, один из главных рисков на валютном рынке, который может свести на нет все усилия трейдера. Брокер, работающий по принципу форекс кухни не заинтересован в том, чтобы клиент зарабатывал. А отличить такого очень сложно, ведь реклама повсеместна, информация не всегда правдива, а отличить настоящий отзыв от проплаченного почти невозможно. Из-за этого значительно возрастает вероятность потерять деньги, особенно, если идею поторговать на валютном рынке подкинул менеджер компании. Чтобы не попасть в неприятности, нужно:

    — ознакомиться с историей брокера, оценить популярность на профильных ресурсах;

    — посмотреть информацию о длительности существования сайта;

    — проверить наличие лицензий, ведь даже у оффшорных компаний они должны быть.

  3. Изменение торговых условий. Это абсолютно нормальное явление, но только в том случае, когда речь идёт о честном брокере, а также о разумном рискменеджменте. В некоторые периоды времени брокер может специально менять торговые условия по некоторым инструмента из-за возможного значительного повышения волатильности. Делается это с целью предотвращения получения клиентом убытков, превышающих его депозит на сильных рыночных колебаниях. Однако, для тех, кто торгует с использованием хеджирования, то есть по замковым стратегиям, такое изменение может принести множество убытков.

Forex для трейдера

Итак, Форекс для торговца функционирует следующим образом:

  1. Выбрав подходящего брокера, вносит определенную сумму на депозит, являющийся его торговым счетом.

  2. Осуществляет скачивание и установку на своем компьютере специальной программы, предназначенной для ведения торговли на Форексе, — торгового терминала.

  3. Брокер предоставляет трейдеру возможность выбрать наиболее оптимальный для его стратегии размер кредитного плеча. Предположим, что торговец выбрал плечо 1:100.

  4. Получает возможность оперировать суммами до ста тысяч долларов, однако это вовсе не означает, что он обязан совершать сделки на всю сумму сразу, хотя именно она является стандартным лотом. Никто не запрещает покупать или продавать десятую или даже сотую часть лота.

  5. Получает прибыль или же несет убытки на разнице между курсами различных валют.

  6. Успешный трейдер снимает заработанное, а тот, кому повезло меньше, получает бесценный опыт.

Стоит отметить, что игра на рынке Форекс во многом схожа с игрой на бирже, и все торговцы – это самоучки, ведь трейдинг – это в первую очередь практика. Конечно, можно прослушать курсы, получить так называемый диплом торговца, однако от этого шансы на успешную торговлю на Forex вряд ли сильно возрастут.

Начинать свой путь целесообразнее не с заучивания всевозможных терминов и понятий (хотя, безусловно, понимать и разбираться в них также нужно), а с практической торговли в настоящем терминале. Чтобы не рисковать реальными деньгами, можно для начала открыть демо-счет, который позволит выработать определенные навыки и научит замечать характерные ситуации на графиках, что в дальнейшем позволит успешно зарабатывать уже реальные деньги.

Риск менеджмент в трейдинге: правила

Между торговлей бинарными опционами и игрой в рулетку на черное или красное в казино, просматривается огромная схожесть, включая и то, что как казино играет против игрока. Рынок, в свою очередь, ведет такую же активную борьбу с трейдером.

Но, если в казино игрок бессилен, то с рынком вполне можно играть на равных. А, при правильном управлении рисками и капиталом, в большинстве случаев переигрывать его!

Та же математическая вероятность 50/50 позволяет (выше/ниже, черное/красное), интерпретировать множество моделей управления капиталом с азартных игр на рынок бинарных опционов, что собственно давно уже сделано и на рынке Форекс.

Итак, предлагаю познакомиться с самыми популярными методами и правилами риск менеджмента, которые применяют профессиональные трейдеры.

Дробление депозита на кратное число ставок

Дробление депозита на кратное число ставок – это самый простой и довольно распространенный метод риск менеджмента в трейдинге, суть которого сводится к тому, что трейдер дробит свой депозит на равное число ставок и увеличивает объем позиции по мере роста капитала.

Выглядит данный подход следующим образом: трейдер, обладая депозитом в 100 долларов дробит эту суму на 50 ставок, то есть 100/50=2 доллара на одну ставку. Затем торгует до тех пор, пока заработок не достигнет 100% от первоначального депозита, что в нашем случае будет составлять 100 долларов.

После того, как депозит вырос на 100$, происходит новое вычисление первоначальной ставки и дробление общей суммы, что на примере будет равно (100+100)/50=4 доллара.

Далее торговля опять ведется до достижения 100% от депозита, в нашем примере 100 процентов от 200 долларов равно 200 и на балансе будет находиться 400$. После нового дробления 400/50 получите 8 долларов на одну ставку.

Благодаря этому подходу вы максимально снизите риски, причем по мере роста капитала вы будете рисковать небольшой суммой, а благодаря планомерному наращиванию ставки по мере роста капитала вы не будете ощущать психологической нагрузки.

Риск определённым процентом от депозита на одну ставку

Если читали статью про мани менеджмент, то вы уже видели рекомендации о том, что риск на одну сделку не должен превышать 2% от общей суммы депозита.

Правила риск менеджмента гласят, что именно такой процент наиболее оптимально подходит для любого трейдера! Собственно эта рекомендация звучит постоянно на всех ресурсах и во многих книгах.

Но, несмотря на это, трейдеры очень долгое время отвергали данную модель управления рисками, пока знаменитый трейдер Лари Вильямс не выиграл всемирный конкурс трейдеров на фьючерсном рынке, показав доходность в 11 тысяч процентов от первоначального депозита, в то время как другие профи еле-еле преодолели отметку в 100 процентов.

На практике расчет суммы ставки происходит таким образом: Размер капитала * 2 процента. Для примера — если у трейдера депозит составляет 100 долларов, то сумма его ставки равна 100*2%=2 доллара.

Допустим, вы приобретаете опцион за 2$ и получаете прибыль 90% от ставки, что будет составлять 1,8 доллара. Следующая ставка должна будет рассчитываться уже из суммы 101.8*2%=2.036.

В прибыли вы заработаете 1,832, а ваш депозит составит 101.8+1,832=103,632. Далее при расчете новой ставки вложения умножаем депозит 103,632*2%=2.072. Если ставка оказывается убыточной, мы просто высчитываем 2 процента из полученного депозита.

Плюсом данного правила риск менеджмента является планомерное, но довольно быстрое наращивание депозита, однако в момент получения убытка вы все же будете рисковать большей суммой.

Метод Мартингейла

Мартингейл – одна из самых популярных моделей управления капиталом, которая позволяет получить прибыль даже с убыточной торговой стратегии, но при этом вы рискуете практически всем депозитом. Данная модель крайне опасная, но и в тоже время крайне прибыльна, поскольку позволяет извлекать прибыль практически в любых рыночных условиях.

Суть метода мартингейла состоит в том, чтобы удваивать вашу первоначальную ставку в случае получения убытка. Удвоение ставки происходит до тех пор, пока вы не отобьете убыток и не получите прибыль в размере первоначальной ставки.

Более детально по данному методу риск менеджмента уже были отдельные статьи и вы можете его изучить детально на этой и этой страничках…

В заключение стоит отметить, что не соблюдая риск менеджмент в трейдинге вы обрекаете себя на провал, поэтому обязательно перейдите от теории к практике.

управление рисками в трейдинге .

Окна 21 века, Корпорация» dir=»ltr»>Окна 21 века, Корпорация
Окна 21 века, Корпорация
Нажми для просмотра

Официальны
й сайт
компании
Цены и
качество
производит
еля
 
 
 
Тэги:
 
Управление рисками в трейдинге: простая математика

Нажми для просмотра

О контроле
риска в
трейдинге
на бирже и
форексеГру
ппа канала
в ВК —
Обучение
трейдингу —
https …
 
 
 
Тэги:
 
Риск менеджмент

Нажми для просмотра

В процессе
торговли
инвесторы
и трейдеры
постоянно
сталкивают
ся с риском
убытков по
отдельным
позиция…
 
 
 
Тэги:
 
Вебинар: СЕКРЕТЫ УПРАВЛЕНИЯ РИСКАМИ В ТРЕЙДИНГЕ

Нажми для просмотра

Алготрейди
нг Курс
трейдинга
больше
материалов
на сайте …
 
 
 
Тэги:
 
Трейдинг — Управление рисками в каждой сделке

Нажми для просмотра

Материал
будет
интересен
как
новичкам,
так и
опытным
трейдерам.
орговая
система
KinderTrade: …
 
 
 
Тэги:
 
Управление рисками в трейдинге

Нажми для просмотра

Подробный
разбор
нюансов
скальпинга
: Скачать
Авторский
курс
скальпинга
в записи …
 
 
 
Тэги:
 
Форекс-вебинар «Управление рисками в трейдинге», ЧАСТЬ 1
Беседа с трейдером — Управление рисками

Нажми для просмотра

Форекс-веб
нар
Станислава
Бернухова
и компании
Exness
«Управле
ние
рисками в
трейдинге&q
uot;, ЧАСТЬ 1
от .
 
 
 
Тэги:
 
Управление рисками в трейдинге

Нажми для просмотра

Полезное
для
трейдера —
Продолжаем
нашу
рубрику
«Беседа
с
трейдером&q
uot;, где мы
сможем
разобрать..
.
 
 
 
Тэги:
 
Управление рисками в трейдинге 26 01 19

Нажми для просмотра

Ведущий
аналитик
компании
CT-Trade
Андрей
Майоров
познакомил
слушателей
с основами
риск-менед
мента в
трейдин…
 
 
 
Тэги:
 
Форекс-вебинар «Управление рисками в трейдинге», ЧАСТЬ 2

Нажми для просмотра

Алгоритм
управления
риском.
 
 
 
Тэги:
 
РИСК МЕНЕДЖМЕНТ. Как контролировать эмоции в трейдинге? | Искренний Трейдинг

Нажми для просмотра

Форекс-веб
нар
Станислава
Бернухова
и компании
Exness
«Управле
ние
рисками в
трейдинге&q
uot;, ЧАСТЬ 2
от  …
 
 
 
Тэги:
 
Зачем искать кукловода на бирже?

Нажми для просмотра

Узнай как
тебе
начать
зарабатыва
ть от 1000$ в
месяц.
️Приходи
на мой
бесплатный
онлайн
мастер-кла
с: http://bit…
 
 
 
Тэги:
 
Что ещё нужно знать о фьючерсах? Фьючерсы на Московской бирже

Нажми для просмотра

Есть ли
кукловод
на бирже?
Надо ли
этого
кукловода
искать?Гру
па канала
в ВК —
Обучение
трейд…
 
 
 
Тэги:
 
Управление капиталом. Метод оптимальной доли Ральфа Винса

Нажми для просмотра

В
продолжени
е темы
торговли
фьючерсами
на
Московской
бирже.Груп
а канала в
ВК —
Обучение …
 
 
 
Тэги:
 
Каленкович про оптимальные риски в трейдинге. 4 года спустя

Нажми для просмотра

Статистика
Трейдера —
Оптимальна
я F. Ральф
Винса, это
расчет
доли
капитала,
при
которой
прибы…
 
 
 
Тэги:
 
Объём VS открытый интерес

Нажми для просмотра

Предыдущее
видео от 2012
года: 22
конференци
я вся:  …
 
 
 
Тэги:
 
Правила управления капиталом. Money Management

Нажми для просмотра

Почему
открытый
интерес
более
информатив
ен, чем
объёмОбуче
ние
трейдингу —
Группа в ВК
— …
 
 
 
Тэги:
 
Управление капиталом

Нажми для просмотра

Академия
Трейдинга

Аналитика
для
трейдеров
на
форекс …
 
 
 
Тэги:
 
Сравнение терминалов Quik и МТ5 для Московской биржи

Нажми для просмотра

Все кому
интересен
курс
«Торговл
я по
ключевым
новостям&quo
t; могут
приобрести
его по
ссылке …
 
 
 
Тэги:
 
Стабильный заработок на бирже. Риск-менеджмент в трейдинге.

Нажми для просмотра

Сравниваем
торговые
терминалы
Квик и
МТ5.Группа
канала в ВК
— Обучение
трейдингу —
 
 
 
Тэги:
 
Мос. биржа. Чем торговать? Фьючерсы Московской биржи

Нажми для просмотра

Что самое
главное в
стратегии?
Как
стабильно
зарабатыва
ть на бирже
с
минимальны
ми рисками?
Как
защитить…
 
 
 
Тэги:
 
Риск-менеджмент в трейдинге. Виктор Макеев

Нажми для просмотра

О
фьючерсах,
их
спецификац
ии и
торговле
на Мос.
бирже.
Группа
канала в ВК
— Обучение
трейдинг…
 
 
 
Тэги:
 
«Управление рисками в трейдинге» Часть 1

Нажми для просмотра

НОВОГОДНЯЯ
АКЦИЯ
«ПОЙМАЙ
КРЫСУ ЗА
ХВОСТ»:
ПРИЗ — APPLE
IPAD PRO 11 …
 
 
 
Тэги:
 
Трейдинг. Риск-менеджмент

Нажми для просмотра

Важным
аспектом в
трейдинге
является
управление
рисками!
 
 
 
Тэги:
 
Как управлять рисками / Герчик про Риск-менеджер в компании Gerchik & Co

Нажми для просмотра

В своём
вебинаре
Игорь
расскажет,
как быть
аккуратным
в
трейдинге
и не
спустить в
трубу все
свои
деньги…
 
 
 
Тэги:
 
От риск-менеджмента к безрисковой торговле ✦ Новое в управлении капиталом. Нина Баранова

Нажми для просмотра

«Академия
трейдинга»
. Обучайся
трейдингу
с клубом
Cartel
комфортно
и
совершенно
Бесплатно.
Регистриру
 
 
 
Тэги:
 
Риски в трейдинге. Диверсификация

Нажми для просмотра

НОВОГОДНЯЯ
АКЦИЯ
«ПОЙМАЙ
КРЫСУ ЗА
ХВОСТ»:
ПРИЗ — APPLE
IPAD PRO 11 …
 
 
 
Тэги:
 
8.9 — Ключевые правила управления рисками и их влияние на результативность торговли

Нажми для просмотра

Разбираем
основы
риск-менед
мента в
трейдинге.
 
 
 
Тэги:
 
Вебинар С.Бернухова «Управление рисками в трейдинге», часть 2.

Правила риск менеджемента и мани менеджмента

Правила мани менеджмента в основу безопасности торговли ставят ее обязательное планирование. Действия трейдера должны быть планомерными и систематичными. Входя в сделку, трейдер обязательно должен знать, как он будет ее закрывать. Уязвимость трейдера, не определившего заранее точку выхода из сделки заключается в промедлении выхода и лавинообразном нарастании убытков при попытке «вытащить» сделку путем пересиживания или локирования.

Риск-менеджмент является основной составляющей мани менеджмента. Однако современная трактовка правил управления капиталом включает и общие правила входа в позицию, психологические аспекты торговли. Если их систематизировать, то в современной интерпретации правила мани менеджмента и их дополнительные пункты можно представить следующим образом:

  • необходимо иметь четкий план входа в позицию и выхода из нее. При этом следует помнить, что сложная торговая стратегия не всегда является лучшей;
  • торговать следует только лидирующими активами рынка – самыми сильными на бычьем, и самыми слабыми – на медвежьем;
  • торговать следует, используя сильные разворотные точки;
  • следует избегать слишком кратковременных позиций;
  • входить в позицию следует только в направлении среднесрочного тренда;
  • покупать следует у нижней границы канала на отскоке, а продавать – у верхней;
  • применение ордера stop loss является обязательным условием для безопасной торговли;
  • в успешных сделках необходимо позволить прибыли расти. Закрывать сделку стоит только в том случае, когда явно видно, что тренд на исходе;
  • не стоит ожидать закрытия позиции по маржин-колл – позиция должна закрываться самостоятельно и своевременно;
  • использование диверсификации рисков путем открытия позиций разной направленности на различных инструментах является хорошим способом сохранить депозит;
  • не стоит принимать серьезных торговых решений перед закрытием торгов;
  • успех в торговле на 90% зависит от аналитических способностей трейдера – поэтому необходимо постоянно учиться, совершенствовать свои торговые навыки и навыки, как в техническом, так и фундаментальном анализе;
  • для успешной торговли, фиксации удачных решений и ошибок (см. основные ошибки трейдера), возможности анализа своей торговли трейдеру следует вести дневник своих торговых операций.

Выполнение этих не сложных правил позволит значительно снизить вероятность потери депозита и научит трейдера самодисциплине.

Заключение

Многие трейдеры считают, что мани менеджмент – это даже больше, чем наличие торговой стратегии. Наличие стратегии – это возможность выиграть, а наличие мани менеджмента – это возможность не проиграть. В покере есть поговорка: «То, что вы не проиграли, вы это выиграли». То же самое можно сказать и о форексе. И даже если стратегия оказалась неудачной, применение правил управления капиталом позволит трейдеру выйти из убыточной стратегии с наименьшими потерями, сохранив свой капитал для дальнейших успешных сделок.

Всем удачной торговли и профита!

05.08.2015

Совершенствование управления портфелем

В трейдинге надо осознать, что ваша стратегия не так важна, как вы думаете. Чертовски большое значение имеет ваше управление рисками.

Вы можете думать, что вложения в акции или монеты — это тот самый ключ к славе и богатству. Но ниже я расскажу вам, почему это не так и почему вы должны больше заботиться не о входе в актив, а о сбережении прибыли, которая у вас уже есть на данный момент.

Вы можете ошибиться независимо от того, насколько хороши вы или ваши сигналы при выборе компаний, которые изменят мир через пять лет. И вы будете часто ошибаться. Вам придётся переживать периоды потери денег (так называемые просадки). Забудьте про стабильность: рынок не будет платить вам зарплату.

Тут начинается теория вероятностей.

Теория вероятностей зародилась в XVII веке, когда гэмблер (профессиональный игрок в азартные игры) и писатель Антуан Гомбо начал терять деньги и обратился за советом к блестящему французскому математику Блейзу Паскалю. Гомбо зарабатывал на игре в кости и любил называть себя шевалье де Мере. Вскоре жадность взяла над ним верх. Он решил, что сможет заработать больше, если удвоит ставки. И оказался неправ. Абель Родригес и Бруно Мендес в своей книге Probability, Decisions and Games: A Gentle Introduction in R так описали этот случай:

Внезапно он потерял деньги! Де Мере был ошеломлён. Он рассуждал, что вероятность получить две «единицы» в двух бросках — 1/6 от вероятности получить одну в одном броске. Чтобы компенсировать эту меньшую вероятность, две кости должны быть брошены шесть раз. Наконец, чтобы достичь вероятности одной «единицы» в четырёх бросках, количество бросков должно быть увеличено в четыре раза.

Дальше идёт более сложная математика, которая, по сути, сводится к тому, что он увеличил риск и уменьшил шансы на победу, выбрав два кубика и увеличив количество бросков. Де Мере не понимал математику игры.

Когда Тюдора Джонса попросили дать самый важный совет трейдеру, он ответил: «Не фокусируйтесь на увеличении прибыли; фокусируйтесь на сохранении того, что у вас есть». Он говорил об управлении портфелем, в котором применяется статистика и теория вероятностей. Они же применяются и к азартным играм.

Задумайтесь об этом на секунду.

Вы слышали о диверсификации активов («не кладите все яйца в одну корзину»), которая поможет справиться с просадкой. Ведь если риски слишком большие, вы можете обесценить весь свой портфель, и игра для вас закончится.

Вот анализ диверсификации активов из курса Нью-Йоркского университета «Элементарная математика для управления инвестиционным портфелем». Если вам не нравится математика, просто пропустите эту ссылку.

Но на всякий случай — вот формула в привычном виде (она взята из этого блога), которая показывает влияние активов на риск для портфеля:

Формула показывает взвешенные по риску отдельные активы, а также то, как они коррелируют. Это демонстрирует, что повторяющиеся активы могут «прожечь дырку» в вашем портфеле.

А пока забудьте о математике

Важно вот что: большинство книг о трейдинге слишком много внимания уделяют стратегии выбора активов, тогда как на практике важно уменьшить риски

Эти книги дают вам иллюзию, что вы можете разработать систему, которая позволит пережить «чёрного лебедя» или крупные кризисы в экономике. Но правда в том, что большинство стратегий не работают корректно на долгих дистанциях. Скользящая средняя, теханализ и фундаментальный анализ лишь отдаляют от простой истины: всё это игра в кости.

Вы можете применять суперсложные формулы для управления рисками и распределения активов. Насколько они связаны? Каким количеством активов нужно владеть одновременно? Давайте лучше сосредоточимся на простом способе снижения риска: размере ставки.

Риск-менеджмент. Что необходимо учесть

Нет некоего единого образца риск-менеджмента на срочном рынке, который подошёл бы каждому трейдеру, поскольку у каждого свой размер депозита, ожидания от торговли и готовность рисковать.  Поэтому к управлению рисками каждому трейдеру стоит подходить индивидуально. Что конкретно можно для этого сделать?

Прописать риск-менеджмент в своей торговой системе

В ряде статей мы уже упоминали о том, насколько подробной должна быть торговая система трейдера. Среди прочего, в ней прописываются и возможные риски. В частности, трейдеру необходимо просчитать математически, исходя из размера своего депозита, какой процент средств он готов потерять в случае убыточной сделки и соответственно расставлять стоп-лоссы.

Также, нельзя забывать о правиле диверсификации рисков, и не вкладывать большую долю депозита в один торговый инструмент.

Чтобы снизить вероятность потерь, в торговой системе необходимо чётко прописать ситуации, когда трейдер не торгует, например, когда он болен, подавлен или рассержен или провёл череду неудачных сделок.

Применять силу технологий

Хотя вышеприведённые советы хорошо помогают снизить риски, они редко оказываются эффективны, когда трейдер находится в состоянии тильта – своеобразное состояние аффекта для трейдера, когда он не отвечает за свои поступки и действует на волне эмоций. Именно такие ситуации часто становятся фатальными для депозита и приносят огромные потери. Как показывает статистика, ещё ни один трейдер не смог избежать таких эмоциональных срывов.

Чтобы исключить потерю денег из-за человеческого фактора, были разработаны различные технические новинки, которые не позволяют трейдеру совершать убыточные сделки.

Одна из таких технических новинок – торговые роботы. Чаще всего они проверяют совершаемые сделки и прекращают те, которые несут убыток для трейдера. В этом их несомненный плюс. Также, по стоимости они доступны каждому трейдеру.

Однако есть у таких торговых роботов и минус – сделки проверяются постфактум, поэтому если трейдер на эмоциях «накосячил» по-крупному, даже при прекращении сделки убытки могут быть внушительны.

Второй, более эффективный вариант – настройки риск-менеджмента в самом торговом терминале. По сути, трейдер также выставляет себе условия, когда открытие сделки недопустимо, но в этом случае, даже в состоянии тильта система в автоматическом режиме не позволит трейдеру открыть позицию.

Такую настройку достаточно провести всего один раз, но это уже существенно упростит защиту от необдуманных решений на рынке.

Кроме того, сейчас разрабатываются различные дополнительные модули и плагины, преследующие ту  же цель – защитить депозит трейдера от него самого, когда он не в состоянии сделать этого сам.

Топ-2 заблуждения о риск-менеджменте

Хотя о важности управления рисками в трейдерской среде говорят буквально на каждом углу, многие, не только новички, но и уже какое-то время торгующие на срочном рынке трейдеры верят в типичные заблуждения о риск-менеджменте. Сейчас мы рассмотрим два из них

«Сначала я увеличу депозит, а потом уже буду планировать систему рисков»

Многие считают, что защищать целесообразно только крупные депозиты, поэтому на первых этапах торговли заниматься системой рисков просто несерьёзно. Но как показывает статистика, несерьёзно как раз этого не делать.

Вся проблема в том, что трейдеры, рассуждающие так, просто не успевают увеличить свой депозит, а сливают его из-за отсутствия толковой системы контроля рисков. Кроме того, на начальных этапах торговли формируются полезные привычки трейдера, и если он пренебрегает риск-менеджментом с самого начала, вероятность, что он опомнится позже, также маловероятна.

«Риск-менеджмент нужен только поначалу, а с опытом в нём уже не будет нужды»

Увы, это тоже заблуждение. Все мы – и даже супер опытные трейдеры – тоже люди, которые тоже могут быть злы, подавлены, могут поругаться с семьёй и совершить ошибку. Поэтому опыт – вовсе не иммунитет от состояния тильта, а значит, умение управлять рисками нужно абсолютно каждому.

Как видно, управление рисками – важная и первостепенная составляющая успешного трейдинга. Поэтому каждому, кто хочет преуспеть в торговле на срочном рынке, стоит пройти обучение в Школе трейдинга Александра Пурнова, и научиться правильно осуществлять риск-менеджмент.

Также актуальные материалы на финансовую тематику будут доступны после подписки на наш блог.

Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: