Стохастик. Стохастический Осциллятор. Stochastic Oscillator. Осцилляторы

Два стохастика. Стратегия, которую я построю, основывается не на самой обычной книге

Теперь я бы хотел в двух словах коснуться того материала, на основе которого я пишу эту статью. Мне попался перевод книги Д. Лейна «Трейдинг со стохастикой».

Она не похожа не те Форекс книги, о которых я много писал.

Нужно заметить, что это не профессиональный перевод. Вернее, он выполнен не переводчиком, а трейдером — нашим «советским». В этой работе много замечаний самого трейдера. А книга состоит всего из 47 страниц. Уж, не знаю полный ли это объем или только часть первоисточника, но написано все по делу, хотя некоторые места переведены уж больно экзотически

Это все, на что я хотел обратить ваше внимание. И далее я перехожу непосредственно к описанию инструмента и стратегии

Главные сигналы осциллятора

Идентификация точек входа сопоставима с интерпретацией показаний осциллятора RSI. Относится это к ситуациям с перепроданностью и перекупленностью. Однако стохастик не в состоянии визуализировать графические фигуры, и с его помощью не получится найти диагональные, горизонтальные уровни. Несомненным преимуществом является наличие дополнительной линии, повышающей точность и информативность осциллятора.

Дивергенция

Наиболее сильным сигналом считается дивергенция, заключающаяся в расхождении линий стохастика с ценой на графике. Сложность заключается в том, что нет чётких рекомендаций относительно того, какую из линий использовать для установления дивергенции. Практическим путём определили, что имеют силу дивергенции, сформированные в области перепроданности, перекупленности осциллятора, что видно на рисунке.

Необходимо отдельно идентифицировать существующие виды дивергенции:

  • Короткая определяется в диапазоне 3-7 свечей.
  • Длинная характеризуется большей растянутостью по времени.

Перекупленность, перепроданность

Индикатор stochastic oscillator лучше всего себя проявляет на широких диапазонах в условиях невыраженного тренда. Рекомендуется избегать его применения на рынке с устойчивой сильной тенденцией, характеризующемся неглубокими коррекциями.

Если на рынке присутствует сильный тренд, то кривые линии осциллятора будут долго находиться за уровнями 20% и 80%, и сигнал, связанный с их пересечением, будет неустойчивым

Обращайте внимание на обратное пересечение уровней линиями, что свидетельствует о коррекции. Фильтровать его рекомендуется уровнями Фибоначчи, определяющими глубину коррекции

Посмотрите, как в первой точке на рисунке стохастик сигнализирует о возможности открытия сделки. Цена в данной ситуации ещё не дошла до отметки 38,2%, предупреждая преждевременный вход. Посмотрите на вторую точку, где этот уровень протестирован, ну а в области №3 просматривается дивергенция, предсказавшая пересечение линий стохастика.

Линия 50%

Если линии стохастика находятся в диапазоне 50-100, то можно судить о развитии восходящей тенденции. Когда они опускаются ниже уровня 50%, то на рынке господствуют медвежьи настроения. Чтобы повысить точность показания индикатора, надо увеличить период в настройках инструмента. Руководствуясь этим принципом осциллятора, можно разработать торговую стратегию, продемонстрированную на рисунке, где кругами отмечены точки пересечения линиями стохастика уровня 50%. Кружками зелёного цвета отмечены точки фиксации прибыли, а синими – альтернативный вариант открытия позиции, связанный с отскоком от 50%.

Единственный на примере ложный вход отмечен оранжевым пятном, характеризующим неизбежные потери, возникающие при торговле на финансовых рынках. Торгуя лотом 0.1 в течение трёх лет, можно было бы заработать больше $ 4000, в то время как самая большая просадка достигала $180.

Пересечение линий стохастика

Пересечение двух линий в зонах перепроданности и перекупленности позволяет находить наиболее сильные точки входа.

Эксперты выделяют два вида пересечений:

  • Левостороннее.
  • Правостороннее – принято его считать наиболее надёжным.

Нижний рисунок позволит пронаблюдать ещё одну особенность этого феномена, получившую название «Провал», формирующийся в момент выхода из этих зон. Такие ситуации приводят к последующему интенсивному развитию предшествующего тренда. Ситуация характеризуется разворотом линий осциллятора после пересечения, информирующего о формировании коррекции. Чтобы не стать жертвой «Провала» стохастика, надо дождаться выхода линий за пределы зон.

Трейдеры при использовании стохастика обращают внимание на форму образующихся пиков. Когда они имеют заострённую форму, можно судить о силе тренда, а при наличии округлений стоит судить о формировании неглубокой коррекции

Направление линий индикатора

Традиционно линии стохастика движутся между двумя зонами, иногда меняя направление при подходе к отметке 50%. Следовательно, после выхода из одной из зон они обязательно дойдут до середины канала или его противоположной стороны. Если использовать эту закономерность на дневном графике, то можно словить полноценный тренд на внутридневном тайм-фрейме. Таким образом, руководствуясь показаниями стохастика на старших периодах, трейдер находит устойчивые тенденции на младших тайм-фреймах. Эксперты, руководствуясь практическим опытом, настаивают на том, что большинство сильных ценовых движений образуется именно при достижении стохастиком отметок 25% и 75%.

Стратегия Стохастик Стохастик

Особенность данной торговой методики в том, что она подходит как для рынка Форекс, так и для бинарных опционов. Правда, принцип торговли немного отличается, поэтому мы рассмотрим эти варианты по отдельности.

Техника торговли для Форекс

Работать можно с любыми валютными парами, в том числе и с экзотическими. Таймфрейм – любой, кроме минутного. При торговле на M1 на графике будет присутствовать слишком много рыночного шума, из-за чего сигналы будут не точными. По опыту многих трейдеров наилучшие результаты данная стратегия показывает при торговле на таймфреймах от M15 до H4.

Настройка графиков

Откройте график выбранной валютной пары на нужном таймфрейме. Установите на график два стохастика (для этого дважды запустите индикатор из меню «Навигатор», если вы работаете в терминале).

Настройки для первого инструмента:

  • %K Period – 21.
  • %D Period – 9.
  • Замедление – 9 .

Настройки для второго стохастика:

  • %K Period – 9.
  • %D Period – 3.
  • Замедление – 3.

У первого инструмента чувствительность к изменениям цены будет низкой, а у второго – более высокой. Таким образом второй индикатор будет давать нам сигналы для входа в рынок, а первый – выполнять функцию фильтра, отсеивая ложные показания.

Правила торговли

Индикаторы Stochastic будут располагаться в подвальном окне терминала под рабочим графиком. Каждый из них выглядит как кривая линия, двигающаяся относительно двух уровней, один из которых обозначает границу зоны перекупленности, а другой – границу зоны перепроданности.

Главным сигналом к открытию сделки будет являться попадание кривой обоих инструментов в зону перекупленности или перепроданности. Например:

  • Если кривые стохастиков попали в зону перекупленности, то это сигнал к открытию сделки на продажу.
  • Если кривые осцилляторов находятся в зоне перепроданности, то это является сигналом к оформлению ордера на покупку.

Еще один важный момент заключается в том, что открывать сделку следует после полного закрытия сигнальной свечи. Это связано с тем, что стохастик может перерисовывать свои показания, а значит, сигнал может оказаться ложным. Поэтому входите в рынок только тогда, когда текущая свеча будет закрыта.

При открытии сделок рекомендуется устанавливать Стоп-Лосс и Тейк-Профит. Закрывать сделку можно как при достижении установленного профита, так и после того, как цена достигнет противоположного уровня.

Техника торговли бинарными опционами

При работе с бинарными опционами настройки стратегии не меняются. На график нужно установить 2 индикатора стохастик с параметрами, указанными выше.

Отличия заключаются в таймфрейме и установке времени экспирации. Рекомендуется заключать краткосрочные сделки с экспирацией от 1 до 3 минут. Активы можно выбирать любые. Это могут быть, валюты, криптовалюты или драгоценные металлы.

Еще одна особенность техники в том, что здесь таймфрейм должен быть равен или хотя бы максимально близок по величине ко времени экспирации. Например, если экспирация будет равна 1 минуте, то и график нужно переключить на ТФ M1. Если экспирация будет равна 15-ти минутам, то ТФ графика должен быть M15 и т.д.

Сигналы будут точно такими же, как и при торговле на Форекс:

  • Если оба стохастика попали в зону перекупленности, то это сигнал к приближающемуся развороту цены вниз. Покупаем опцион Put.
  • Если обе кривые вошли в зону перепроданности, то это сигнал к развороту графика вверх. Приобретаем опцион Call.

При поступлении одного сигнала можно открыть сразу несколько сделок.

Рекомендации

Торговать по стратегии  «Стохастик + Стохастик» лучше всего в период Европейской и Американской сессии.

Если вы работаете с Форекс, то старайтесь как можно быстрее перевести сделку в состояние безубыточности, чтобы снизить риски. Для этого в тот момент, когда цена пройдет примерно половину пути в необходимом направлении, следует переместить защитный стоп-лосс к той точке, на которой была открыта сделка.

Чтобы повысить надежность сигналов, можно установить на график еще один фильтр – индикатор RSI. Он работает по такому же принципу, как и стохастик. В этом случае заключать сделки следует только при условии, что сигнал к развороту цены был получен сразу с трех инструментов. Количество возможных сделок в этом случае резко сократится, но их качество заметно возрастет.

Методика отлично подходит для новичков, так как она достаточно простая и при этом приносит хорошую прибыль, позволяя быстро разогнать депозит. Однако, как и любая стратегия, она несет в себе некоторые риски, поэтому перед торговлей на реальном депозите рекомендуется протестировать методику на демо-счете.

Рекомендуем вам также ознакомиться с другими индикаторами и стратегиями для торговли на минутном таймфрейме.

Color Stochastic

Основной принцип работы всех «Стохастиков», в том числе – и рассматриваемой рекомендации, был разработан ещё в пятидесятых годах прошлого столетия известным на то время экономистом Джорджем Лейном. Он заключается в процессе сравнения ценовых котировок, имеющихся в текущий момент времени на рынке, с интервалом ценовых значений за заданный промежуток времени в прошлом.

Как утверждал создатель индикатора, текущая стоимость выхода из торговли, как правило, принимает значения, идентичные уровню цены на прошедших точках максимумов при наличии на рынке восходящей тенденции. Также эта закономерность работает и в обратную сторону: текущая стоимость выхода из торговли, как правило, принимает значения, идентичные уровню цены на прошедших точках максимумов при наличии на рынке восходящей тенденции.

Основной задачей индикаторов «Стохастик» является нахождение областей с высокой концентрацией ордеров на покупку или продажу и на основе них генерировать сигналы, оповещающие о скорой коррекции или смене направления, в котором движется тенденция. Строение классического индикатора «Стохастик» представлено всего двумя рабочими линиями:

  1. %К. Является быстрой линией индикатора;
  2. %D. Является медленной линией индикатора.

Прорисовываются эти линии в горизонтальном коридоре, расположенном в отдельном окне на рабочем пространстве. Линии могут находиться на уровне от значений 1 до 100, расположенных в виде вертикальной шкалы. Показатели инструмента высчитываются по следующей формуле:

Она содержит следующие переменные:

  1. Ct. Отвечает за стоимость выхода из сделки на текущем временном отрезке;
  2. Ln. Отвечает за наименьшее значение точки минимума за определённое количество временных периодов;
  3. Hn. Отвечает за наибольшее значение точки максимума за определённое количество временных периодов.

Также стоит отметить, что показатели второй линии индикатора, %D, высчитываются идентично обычной скользящей средней линии для %К.

Правила использования индикатора

Теперь рассмотрим, как использовать Stochastic индикатор в торговой практике бинарными опционами. Имеется несколько общепринятых подходов, демонстрирующие высокую эффективность на различных видах рынка.

Точки разворота

Данный подход еще известен в виде поиска опережающего сигнала изменения направления рынка. Это такие рыночные ситуаций, при которых длительное время стоимость идет в одну сторону, а потом разворачивает и начинает движение в иную. Инвестор вместе со Стохастиком ищет фазы замедления, когда движение себя исчерпает и необходимо заключать контракт в противоположную сторону. Про это в индикаторе говорят 2 зоны, на скриншоте ниже они обозначены.

Увеличить

Зеленым цветом обозначаются сигнальные зоны или уровни перепроданности рынка (нижняя) и перекупленности (верхняя). Даже при беглом взгляде на скриншоте видно, что очень долго можно находиться в границах уровней экстремумов.

Поэтому если вести торговлю в момент попадания линии в область, можно заключить неудачную сделку. Это не тупик, так как уровни передвигаются, поэтому для каждого актива нужно передвигать уровни в зависимости от имеющихся исторических значений, как в примере на скриншоте ниже.

Увеличить

Теперь видно другую картину. Стало несколько меньше торговых возможностей, но их эффективность намного выше. Возможно это только если инвестор правильно выберет уровни. Для каждого отдельного актива они отличаются, но алгоритм работы понятен.

Тренд или флет?

Stochastic – это не типичный индикатор. Он может использоваться в периоды рыночной тенденции. Здесь следует понять, на каком этапе находится торговля. Выход сигнального мувинга в зону будет говорить не про разворот, а про продолжение тенденции. На скриншоте ниже четко видно, как это используется.

Увеличить

Здесь требуется соблюдать правила и внести корректировки:

  • По данной методике самостоятельное применение Stochastic невозможно. Вначале следует определить, что начался тренд на рынке, а потом уже получать сигналы. В противном случае ничего не выйдет.
  • Краткосрочные опционы (в частности, на 60 секунд) не применимы. Работа ведется с базовыми рыночными элементами, поэтому следует воспользоваться полностью данной особенностью. Рынку нужно дать время на реакцию, поэтому для минутного графика экспирационное время не менее 15 мин.
  • Перед приобретением очередного опциона по этому алгоритму, нужно решить, не заканчивается ли тренд. Приобретать контракт не нужно, если имеются хоть малейшие сомнения.

Дивергенция

Сигналы дивергенции Stochastic не имеют отличий от ее классического вида. Необходимо искать участки рынка, где движение стоимости индикатором не подтверждено и наоборот. Ниже на скриншотах показано, как осуществляется работа и когда следует приобретать опционы.

Увеличить

Увеличить

Выход из зоны

Этот алгоритм работы со Stochastic является наиболее приоритетным в БО. Базируется подход на том, что инвестор ожидает вход линии в зону перепроданности/перекупленности, а торговлю начинает после ее возврата к нормальному положению. Этим самым из работы исключается фактор тренда.

Общие правила:

  • Опцион на повышение – если мувинги Stochastic пересекают вверх 20 уровень.
  • Опцион на понижение – если мувинги Stochastic пересекают вниз 80 уровень.

Увеличить

Рассмотренная система лучше подходит для цифровых опционов из-за того, что дает отличные результаты в течение пары свечей. Если на форексе пара свечей не даст большого профита, то разброс цен не важен в опционах.

Пересечение сигнальных линий

Пересечение линий – это базовое свойства Стохастика. Инвестор знает, что если пересеклись мувинги, то нужно приобретать опцион. Хотя это у Stochastic базовой свойство, оно дает много ложных точек входа.

Увеличить

Для их устранения можно ввести фильтрацию. Нужно подождать, пока мувинги опустятся к экстремальным областям, затем пересекутся. Потом два мувинга выйдет из экстремальной области и можно приобретать контракт. Это крайне перестраховочный вариант, но он сможет избавить от ложных сигналов.

Правила применения стратегии Два Стохастика

Стратегия «Два Стохастика» подходит для использования на любой валютной паре и тайм-фрейме, но самые высокие результаты она показывает на временных интервалах от M15 до H4.

Индикатор Стохастик отображается в отдельном окне на графике и выглядит в виде кривой, которая движется между двумя уровнями, обозначающими зону перепроданности и перекупленности. Стратегия «Два Стохастика» рекомендует открытие сделки на покупку в том случае, если оба инструмента сигнализируют о перепроданности. В том случае если кривые инструментов располагаются в зоне перекупленности, рекомендуется создавать сделки на продажу.

В случае если сигнал выдает только 1 индикатор, не стоит торопиться со входом в рынок. Стоит дождаться поступления сигнала и от второго инструмента, а также закрытия текущей свечи, так как Стохастик может перерисовывать свои показания. Если только один стохастик выдает сигнал, входить в рынок не стоит, так как высок риск создания убыточной сделки.

Ордера нужно создавать со стопом и тейк-профитом. Закрытие сделки осуществляется при поступлении обратных сигналов от двух индикаторов. При этом, в момент поступления обратных сигналов, нужно закрыть текущие ордера и открыть в обратную сторону.

Правила применения стратегии на бинарных опционах

Для использования данной торговой методики на бинарных опционах, инструменты также нужно перенести в Метатрейдер 4. Рекомендуется вести торги опционами со сроком экспирации 60 секунд. Что касается актива, то он может быть любым, это может быть валютная пара или металл. Тайм-фрейм в MT4 должен быть максимально приближен ко сроку экспирации опциона. Так, например, если для торговли вы выбрали срок экспирации в 60 секунд, стохастики рекомендуется перенести на минутный тайм-фрейм в Метатрейдере 4. Если срок экспирации равняется двум часам, то тайм-фрейм должен быть H1, пяти часам – H4 и так далее.

Далее действуем по схеме описанной выше. То есть, после поступления сигналов сразу с двух индикаторов в MT4, покупаем на бинарных опционах. Когда индикаторы показывают перепроданность, покупаем опцион Call, а если перекупленность – Put. После поступления одного сигнала, рекомендуется создавать сделки в одну сторону до тех пор, пока индикаторы не выдадут обратный сигнал. Таким образом, при помощи одного сигнала вы сможете открыть несколько доходных позиций.

Дополнительные рекомендации

  1. Для торговли по данной стратегии лучше всего использовать Американскую и Европейскую торговые сессии. На следующей картинке вы можете увидеть расписание всех торговых сессий.
  1. При торговле на Форекс как только ценовой уровень преодолеет половину пути в нужном вам направлении от величины тейк-профита, рекомендуется перенести ордер в безубыточное состояние, то есть, перенести стоп на тот уровень, где был совершен вход в рынок.
  2. Для дополнительного отсеивания ложных сигналов, можно также использовать инструмент RSI. Функционирует данный инструмент по такой же схеме, как и Стохастик. В таком случае открытие ордера рекомендуется осуществлять при поступлении сигналов сразу с трех инструментов. В таком случае количество ордеров резко сократится, но они станут более надежными.
  3. В случае если на рынке нет четкого движения, а цена постоянно колеблется то вверх то вниз, тогда от входа в рынок лучше всего отказаться.

Тестирование стратегии

Тестирование этой стратегии проводилось силами опытных трейдеров в течение одного месяца. Первые четырнадцать дней для ведения торгов применялись только два Стохастика, оставшуюся часть месяца в качестве дополнительного инструмента применялся индикатор RSI. По завершению периода тестирования общий уровень доходности этой стратегии составил 58% от размера имеющегося депозита.

Эту стратегию можно порекомендовать новичкам, которые делают свои первые шаги на валютном рынке. Это связано с тем, что данная торговая методика отличается простотой и легкостью в освоении. Торговля при помощи этой стратегии занимает относительно мало времени и в итоге позволяет рассчитывать на существенный доход.

Стратегия «Два Стохастика» является достаточно универсальной методикой ведения торгов, она может успешно применяться для создания ордеров как на валютном рынке, так и на рынке бинарных опционов. Для того чтобы получать желаемую прибыль, торговле необходимо уделять не более трех часов в сутки.

Согласно имеющейся статистике семь из десяти сигналов, выдаваемых этой стратегией, являются верными, что дает возможность трейдерам рассчитывать на достаточно высокий доход.

Правильная настройка Stochastic индикатор

При переносе индикатора на график пользователю предложено ввести коррективы во входные параметры:

Период %К – это число ценовых элементов, среднее значение уровня цен которых учитывает медленная скользящая. Период %D относится к медленной скользящей, которая, в дополнительном окне отображается в виде пунктирной линии. Представленные настройки оптимальны для работы с активами умеренной волатильности (от 40 до 100 пунктов в сутки) на таймфреймах от М15 до Н1.

При подборе настроек индикатора важно обращать внимание на особенности выбранного для работы финансового инструмента, а именно:

  1. Волатильность. Чем выше диапазон, который преодолевает график в течение суток, тем менее чувствительными должны быть линии осциллятора. Для этого потребуется увеличить период скользящих.
  2. Особенности динамики ценообразования. Не рекомендуется использовать осциллятор Стохастик для работы с такими финансовыми инструментами, как USD/JPY, GBP/JPY, BTC/USD. Интенсивные ценовые импульсы, свойственные для упомянутых активов, гарантированно станут причиной генерирования ложных сигналов индикатором.
  3. Таймфрейм. Чем ниже период графика, тем выше периоды скользящих. В противном случае характерный для низких таймфреймов рыночный шум, послужит причиной потери депозита.

Подбор оптимальных настроек любого осциллятора должен осуществляться посредством анализа истории котировок на нужном трейдеру активе, то есть если планируется интенсивная торговля внутри дня, то оптимальными таймфреймами для работы будут М5 и М15. Для подбора настроек следует перенести индикатор на график и проанализировать 5-10 дней на истории. Если число успешных сделок превысило 80% от общего числа позиций, то значит, настройки корректны. В противном случае потребуется внести соответствующие изменения во входные параметры в соответствии с представленными выше рекомендациями.

Настройка стохастика для 5 минут

Эта простая стратегия использует трехсторонний подход к двум осцилляторам и индикатор скользящей средней на графике.

Вход в сделку.

Торговый выход.

Вы должны выйти из сделки, как только цена закроется за пределами TEMA в противоположном направлении от основного тренда.

Есть много случаев, когда свечи частично выходят за пределы линии ТЕМА. Мы игнорируем такие точки выхода и покидаем рынок, когда цена полностью нарушает TEMA.

Три популярные краткосрочные стратегии Форекс: краткосрочная поддержка и торговля с сопротивлением: вы стремитесь торговать на прорывах с ключевых уровней. Вы бы открыли свою сделку в направлении прорыва, установив стоп за ключевой уровень. Вы должны использовать правила ценового действия, чтобы определить точку выхода на графике.

Стратегии пробоя утреннего флета – это когда цены замерзают в своем коридоре, не поднимаясь выше или опускаясь ниже определенного уровня Но как только в Европе начинается новый день, и крупные участники рынка выходят на рынок, утренняя квартира рушится. Границы ценового коридора пересекаются котировками и устанавливается дневной тренд. Это происходит примерно с 5:00 до 7:00 UTC.

Ручная стратегия используется в ручных системах, когда трейдер сидит перед экраном компьютера, ищет торговые сигналы и интерпретирует, покупать или продавать. Автоматизированные системы вовлекают трейдера, разрабатывающего алгоритм, который находит торговые сигналы и выполняет сделки самостоятельно. Последние системы убирают человеческие эмоции из уравнения и могут улучшить производительность.

Трейдерам следует проявлять осторожность при покупке готовых торговых стратегий форекс, поскольку трудно проверить их послужной список, и многие успешные торговые системы держатся в секрете. Итак, стохастический индикатор – это импульсный генератор, который разработан Джорджем Лейном

Итак, стохастический индикатор – это импульсный генератор, который разработан Джорджем Лейном.

Индикатор состоит из двух важных линий: быстрой линии % K и медленной линии % D, в то время как она колеблется между 1 и 100.

По сути, Стохастик измеряет взаимосвязь между ценой закрытия активов и диапазоном цен за указанный период времени.

Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: