Отложенные стоп и лимитные ордера

Ошибка 5 никогда не перемещать свой стоп-лосс

Мы уже усвоили, что цель выставления стоп-лосса — защитить ваш счёт, если торговая идея оказалась неверной. Однако, если движение рынка покажет, что ваша торговая идея была правильной и он двигается в предполагаемом направлении, стоп-лосс может быть использован для сохранения R:R, так как цена движется к намеченной цели.

Вы можете спросить меня: «Разве здесь нет противоречия? Вы же только что убеждали нас верить в свой стоп и запрещали перемещать его, а теперь требуете обратного?»

Да, всё правильно, так и есть, но в этом нет противоречия.

Если вы бездумно перемещаете стоп к точке безубыточности / маржинальной прибыли, то это спонтанное решение, которое не основано на анализе рынка (что тот вам непременно докажет).

Если же вы перемещаете стоп в том направлении, которое совпадает с движением рынка, то ваше решение будет основано на техническом анализе, и это хороший способ сохранить высокий R:R, так как цена движется в направлении вашей цели.

Различие очевидно. Первое решение было эмоциональным, основанным на желании чувствовать себя в безопасности. Второе решение — это активные действия, основанные на анализе и призванные сохранить хороший R:R, так как цена движется в нужном направлении.

Например, есть традиция двигать стоп, если свечи начинают расти в предполагаемом направлении как показатель того, что покупатели/продавцы проявляют активность и уровень цены не должен вернуться ниже/выше данного уровня. Это противоположно движению к точке безубыточности / маржинальной прибыли, так как цена отдаляется от точки входа.

Итак, давайте перейдём к сути дела.

Под перемещением стопа я понимаю его движение вверх (если вы играете в длинную) или вниз (если в короткую), в то время как цена движется к вашей цели.

Причина поступать так довольно проста: цель рынка и ваша цель могут быть различны, и, размещая свой стоп, вы защищаете свою выигрышную стратегию, если она не сработает или даже превратится в проигрышную.

Рассмотрим пример:

При входе в сделку соотношение R:R было 2:1 (или 2R). Когда цена начинает падать, вы выставляете стоп, чтобы обезопасить себя. Цена подходит близко к вашей цели, но не достигает её и начинает идти вверх (синий круг). В этой области (синий круг) вы можете пересчитать свой R:R, чтобы узнать, разумно ли вы поступаете.

Как видно из примера, если вы не перемещаете свой стоп, вы рискуете вернуть на рынок 1,8R за вознаграждение в 0,2R. Другими словами, если вы не переместите стоп, ваш R:R станет непропорционально низким в том случае, если цена не достигнет вашей цели и начнёт расти, что сделает ваш стоп бесполезным.

Это не «свободная торговля», вы просто отдаёте рынку свои деньги.

Как мы увидели, рынок не обязан идти туда, куда хотите вы. Перемещение стопа даст вам возможность заработать деньги даже тогда, когда вы ошибаетесь в своей стратегии (что чаще всего и происходит).

Стопы по экстремумам

Очень распространённая практика, сочетание простоты и эффективности. Ищем на графике ближайший минимум на тайм-фрейме, если собираемся покупать, и ближайшим максимум, если продавать. Здесь сразу срабатывает несколько аргументов .

Во-первых, цена развернулась около того уровня в прошлом, значит, что-то мешает ей пройти, либо есть отложенный интерес, либо иссякло движение из-за фиксации прибыли.

Во-вторых, как мы знаем, цена всегда находится в движении, и оно подчинено трендам. Если грамотно выбирать точку входа, то правильно выставленный стоп лосс за экстремумом будет отрабатывать не так уж и часто, при этом цель обычно значительно превышает его размер. Встречается во многих стратегиях и очень часто в торговле по волнам Эллиотта, где такие уровни имеют очень большое значение, особенно, если рассматривается импульсное движение, а не коррекция.

Вариативность выбора экстремума для определения стоп лосса

Этот вариант можно немного модифицировать. Экстремум может быть как ближайшим на текущем периоде, так и взятым с более крупного, что значительно снижает вероятность срабатывания, но вместе с этим и увеличивает его объём. В этом случае разумно придерживаться рамок выбранного масштаба торговли, если она ведётся по часовым графикам, то и stop loss выбираем по Н1 и Н4, если на дневном, то по D1 и W1.

В сложных системах некоторые предпочитают диверсифицировать риски таким образом, чтобы фиксировать часть результата не только по мере продвижения цены в нужном направлении, но и в убыточном. То есть каждый раз, когда цена пробивает новый локальный экстремум в противоположной от сделки стороне, фиксируется часть убытка. Либо ордер изначально разбивается на несколько частей, у каждой из которых свои ориентиры с сохранением соотношения размеров тейка и стоп лосса.

Лучшим примером выставления стоп лосса за экстремумом можно назвать все пробойные стратегии и торговлю по паттерну 1-2-3. Три точки формируют заходный импульс и коррекцию. Как правило, это хорошая предпосылка к дальнейшему развитию нового тренда, соответственно, торговля ведётся на пробой точки 2, а стоп убирается за точку 3. Это старый и обоснованный способ, который показывает высокую эффективность на основных парах, но не очень хорошо работает на инструментах с высоким показателем волатильности, например, иеновых кроссах.

Варианты выставления стоп лоссов

Стоп лосс априори считается более важным элементом торговли, чем тейк профит. Выставление SL строго обязательно (по крайней мере, при ручной торговле), TP – факультативно.

Существует множество способов выставления стоп лоссов. Большинство из них предусматривается правилами конкретных торговых систем, но есть и универсальные типовые варианты, которые мы рассмотрим ниже.

На последнем локальном экстремуме

Самый простой способ выставления SL – на минимум/максимум сигнальной свечи, либо на уровне последнего экстремума.

В первом случае стоп лосс выставляется на несколько пунктов ниже минимума сигнальной бычьей свечи (в случае покупок), либо выше максимума медвежьей (в случае продаж).

Во втором случае стоп лосс выставляется на несколько пунктов ниже локального минимума (в случае покупок), либо выше локального максимума (в случае продаж). То есть в этом случае ориентируемся уже не на сигнальную свечу, а на последний экстремум.Недостаток такой модели выставления в том, что маркет-мейкерам, да и, вообще, любым опытным участникам рынка хорошо известен этот способ, он легко читается на графике, а значит, может быть использован против мелких трейдеров. Маркет-мейкеры будут двигать цену как раз до того уровня, на котором, по логике, будет выставлено наибольшее количество стопов, и выбьют их, заставив трейдеров закрыться с убытком, а затем отпустят цену в прежнем направлении.

По уровням

Выставление стоп лоссов по уровням – более продвинутый вариант. Он хорош тем, что на ключевых уровнях происходит большое скопление ордеров, которые не так-то просто выбить. Тем не менее необходимо выставлять цену на несколько пунктов ниже уровня при покупке и выше при продаже.

Кроме того, при покупке, стоп лосс должен быть ощутимо ниже последнего локального минимума или выше последнего локального максимума при продаже. Таким образом — трейдер защищает свою позицию от случайного выбивания, возможного при первом способе выставления SL.

По индикаторам Parabolic SAR, ATR

Этот способ довольно прост, поэтому он используется многими новичками, а также является составляющей множества торговых систем, использующих эти индикаторы. Параболик чаще других используется для выставления стоп лосса, потому что он наиболее наглядно указывает место, куда надо ставить защитный ордер – SL выставляется прямо на маркер PSAR.

У выставления SL по маркеру Параболика есть преимущество – такой стоп можно вручную перемещать на каждой новой свече, имитируя трейлинг стоп, но действуя более гибко.

С другой стороны, выставление стоп лосса по индикаторам так же легко просчитывается, как и выставление на локальных экстремумах, поэтому трейдер может стать жертвой манипуляции маркет-мейкеров, и оказаться выбитым с рынка.

По фундаментальным факторам

Выход из сделки по фундаментальным показателям чаще осуществляется вручную, нежели по заранее выставленному стоп лоссу. Например, это может быть закрытие позиции после окончания американской сессии, когда активность торгов идет на спад

Также логично выходить из рынка за 15 минут до выхода важной новости – ведь такие события могут за несколько минут сдвинуть цену на десятки (если не сотни) пунктов и двинуть цену в любом направлении

Однако в некоторых случаях на основе фундаментальных факторов может быть выставлен и обычный стоп лосс. Например, SL на расстоянии, равном размеру среднедневной свечи для конкретного актива. Для GBPUSD среднедневная свеча равна 80 пунктам – значит, при торговле на этой паре можно выставить стоп лосс на таком расстоянии.

Технический стоп лосс

Технический стоп лосс – это выход по любым индикаторам, за исключением очевидных, вроде Parabolic SAR. Это может быть пересечение скользящих средних или вход Стохастика в зону перекупленности/перепроданности.

Такой стоп зачастую выполняется вручную, так как трейдер (или советник) отслеживает показания индикатора в реальном времени, и закрывает сделку, когда инструмент даст сигнал.

Советник выставляющий Стоп Лосс и Тейк Профит

У многих начинающих трейдеров очень часто возникает проюлема с установкой стоп лосса, тут на выручку приходят Форекс советники, которые все сделают за человека, только нжно все правильно настроить.

EasyTakeProfit – данный робот не открывает сделки, он показывает желаемые области установки Тейк Профита и Стот Лосса. В его основе заложен индикатор ATR.

VE AIMS – а этот робот выставляет автоматически SL и TP при открытии новых ордеров, но для этого необходимо указать в его настройках нужные параметры (в соответствии вашей стратегии)

Скачать оба советника СтопЛосса можно путем нажатия на соц кнопки:

А вот как по утрам я ловлю лосей )))

Думаю статья вам понравилась! С уважением! Ваш Максимка )))

Предыдущая
Форекс для начинающихДжордж Сорос. «Черная среда» должна быть в жизни каждого
Следующая
Форекс для начинающихTake profit — о значении тейк профита для брокера.

Стоп лосс stop loss что это такое

Стоп-лосс (stop loss, еще называют стоп лимитом или лосем), как и тейк-профит — это инструмент для фиксации сделки по достижению определенной цены, с той лишь разницей, что стоп-лосс служит для минимизации убытков трейдера.По сути стоп-лосс — это средство обеспечения безопасности торгов на финансовых рынках. Когда уровень стоп-лосс достигнут, сделка автоматически завершается, только в отличие от take-profit здесь будет зафиксирован убыток. Однако принцип работы обоих инструментов идентичный.

Как выставить стоп-лосс (stop loss) для длинных позиций

Как выставить тейк профит стоп-лосс (stop loss) для коротких позиций

 В коротких позициях stop-loss имеет тот же механизм действия, но его уровень должен быть выше, чем цена при открытии сделки.

И снова пример: пара евро-доллар (EUR/USD) на 5 минутном графике. Допустим, мы решаем открыть сделку на продажу при 1,3685, поскольку думали, что цена будет снижаться. Но на всякий случай мы устанавливаем стоп-лосс (выше первоначальной цены) на уровне 1,3725. В итоге, цена ушла далеко за 1,3725 и сделка автоматически закрылась с убытком 40 пунктов.

 P.S.

После того, как вы узнали, что такое тейк-профит и стоп-лосс, следующим вопросом, который должен возникнуть в голове начинающего трейдера — как рассчитывать уровень стоп лосса и тейк профита для каждой сделки? Но в рамках одной или нескольких статей ответит на этот вопрос невозможно. На подобные расчеты влияют многие факторы, к примеру:

  • особенности валютной пары;
  • интуиция трейдера и анализ;
  • продолжительность сделки;
  • стратегия трейдера;
  • сумма на торговом счете и пр.

Что касается моей стратегии торговли и инвестирования, я ставлю уровень стоп лосса только в тех случаях, когда я знаю, что меня долгое время не будет доступа к терминалу, т.о. я страхую свой депозит от неконтролируемого слива. Не использование стоп лосса несколько повышает риски в торговле, но на моем торговом счету сейчас около 2000$, а торгую я небольшими лотами, поэтому депозит может выдержать чудовищные просадки.

Всем профита!

26.01.2014

Способы выставления стоп лосса

Для торговли на любых финансовых рынках (не только на Forex, но и на товарно-фьючерсном, фондовом рынке, или даже криптовалютной бирже) необходима система. Как правило, в каждой качественной торговой стратегии предусмотрены правила для выставления стоп лосса, однако существуют и универсальные техники, которые подойдут практически для любой ТС.

Самый простой вариант установки стоп лосса – на локальном минимуме (при покупках) или максимуме (при продажах).

Стоп лосс на локальном минимуме при открытии длинной позиции

Локальные экстремумы позволяют определить точки, в которых произошел разворот мини-тренда, либо прекращение коррекции. На них ориентируются многие трейдеры, использующие технический анализ: если цена пробивает предыдущий локальный экстремум, то вероятно, что тренд продолжится. Поэтому при пробитии минимума или максимума, как правило, в направлении тренда открывает позиции множество новых участников торгов, что еще сильнее толкает цену.

Рекомендуется выставлять стоп лосс на несколько пунктов ниже минимума и выше максимуму, чтобы он не был задет ложным импульсом. Иногда цена откатывается к предыдущему экстремуму, однако не пробивает его, а, отскакивая, продолжает движение в прежнем направлении. В этом случае правильно установленный стоп лосс не будет задет, и трейдер не упустит прибыль от такой сделки.

Второй вариант установки стоп лосса – на ключевых уровнях. Этот способ чем-то похож на выставление SL, ориентируясь на экстремумы, однако уровни являются более сильным ориентиром, так как именно на них концентрируется большое количество отложенных ордеров. С другой стороны, ключевые уровни формируются реже, чем просто локальные минимумы и максимумы, и ближайший такой уровень может оказаться слишком далеко от цены открытия сделки. Кроме того, маркетмейкерам проще отслеживать такие уровни и, открывая крупные сделки, выбивать стоп лоссы.

Стоп лосс на уровне сопротивления при открытии сделки на продажу

Тем не менее, простые меры, вроде установки стоп лосса на несколько пунктов выше/ниже уровня способны спасти большинство сделок от закрытия при ложном пробое. Вариант выставления SL по уровням считается одним из самых консервативных, и рекомендуется начинающим трейдерам, особенно, при торговле в краткосрок.

Третий популярный вариант выставления стоп лосса – по индикаторам. Чаще всего для этих целей используется Parabolic SAR, однако иногда применяются и другие инструменты, например, скользящие средние.

Стоп лосс на маркере Параболика при открытии сделки на покупку

При использовании Параболика стоп лосс устанавливается на его маркер, соответствующей свече, на которой была открыта сделка. По мере того, как растет прибыль по сделке, ее можно защищать, передвигая SL вслед за Параболиком. Такая тактика наиболее эффективна, если торговая стратегия ориентирована на взятие больших трендов.

В случае, если вместо Параболика используется МА, стоп лосс выставляется на ту точку на линии, которая соответствует последней свече. В некоторых случая использовать скользящую среднюю даже удобнее, так как она движется более плавно, и не перескакивает на другую сторону графика при возникновении коррекции.

Как правильно выставлять Стоп Лосс

Скальперский метод поставить Стоп Лосс

Ключевая ошибка начинающих скальперов состоит в том, что они ставят неадекватно большие стопы в расчёте на то, что даже если цена откатится, то потом пойдёт в нужную им сторону -).

Однако, сам торговый стиль скальпинга базируется на том, что скальпер должен использовать очень небольшие стопы и цели, при том, что точка входа обязана быть просто на высочайшем уровне.

Если ваша стратегия скальпинга демонстрирует высокую точность входа, то вы можете использовать простой скальперский подход поставить стоп приказ и не оказаться в убытке.

Для этого:

  1. Открывая позицию на покупку, выставляем Стоп Лосс на минимуме бычьей свечи, на которой, собственно, и происходит вход в рынок;
  2. Если входите на продажу, то стоп помещается на максимуме сигнальной, медвежьей свечки.

Этот подход также отлично подойдёт и при торговле на новостях, когда ловите сильный ценовой импульс и открываете свою сделку на уже большой свечке.

По волатильности, на основе ATR

Самый ключевой фактор, из-за которого зачастую выбивает Стоп Лосс досрочно, является волатильность.

По сути, индикатор ATR является тем самым осциллятором, который позволяет не просто измерять волатильность, но и поставить стоп приказ таким образом, чтобы рынок не вынес его досрочно. Индикатор стоп лоссов, одним словом -)

Делается это очень просто. Умножьте значение ATR на коэффициент 2 (в некоторых случаях возможно увеличивать до 3), и вы получите то самое расстояние в пунктах от точки открытия до стоп лосса.

Stop Loss по Fractals или экстремумам

Один из самых любимых, многими трейдерами, способов поставить Stop Loss заключается в том, что его располагают в паре пунктов от соседнего локального экстремума.

Однако, начинающие часто путаются и не могут его найти правильно. Поэтому этот способ можно уточнять индикатором Билла Вильямса — Fractals…

  1. Для ордеров на продажу, необходимо найти последнюю стрелочку Фрактала направленную вверх и расположить Stop Loss по ее кончику;
  2. Для позиции на покупку действует обратный алгоритм, стоп лосс выставляем на конце стрелки направленной вниз.

По ходу движения Parabolic Sar

Индикатор Parabolic Sar большинство трейдеров задействуют для фильтрации краткосрочных движений цены и как сигнальный индикатор в стратегиях.

Но данный инструмент имеет и второстепенную функцию, благодаря которой вы запросто поставите стоп приказ не боясь того, что его досрочно выбьет.

  1. Для позиций на покупку, Stop Loss необходимо размещать по нижней точке параболика, под сигнальной свечой.
  2. Для ордеров на продажу условия зеркальные, а именно: выставляем Стоп Лосс на точке Parabolic Sar расположенной над сигнальной свечкой.

Выставляем Стоп Лосс по уровням

Не зная и не умея использовать уровни поддержки и сопротивления ни один новичок никогда не станет профессиональным трейдером!

Все дело в том, что цена постоянно их тестирует, пробивает или отбивается, но, так или иначе, крутится возле них. По факту, исходя из этих наблюдений, уже созданы десятки, а то и сотни разных стратегий.

Но главное, что должен понимать любой начинающий трейдер — уровни являются идеальным ориентиром для установки Стоп Лосса и Тейк Профита (Take Profit)!

Хотя, при работе с поддержкой/сопротивлением, важно не допустить одну ключевую ошибку – поставить Стоп Лосс прямо на уровне. Следует отступать на несколько пунктов от поддержки или сопротивления, поскольку сами уровни являются некими целевыми точками и могут также служить целями для тейк профита

Следует отступать на несколько пунктов от поддержки или сопротивления, поскольку сами уровни являются некими целевыми точками и могут также служить целями для тейк профита.

Да, несмотря на простоту, любой из перечисленных способов выставить Стоп Лосс, уникален, эффективен и убережёт ваш депозит от слива, если не поленитесь применять.

Лично мне очень печально наблюдать, когда балбесы (да-да, именно балбесы, ленивые и тупые!), носятся по форумам с воплями «Заработок на финансовых рынках — лохотрон», даже не осознавая, что они сами, своей ленью, поспособствовали слитию своих же денег!

Обязательно тестируйте, вникайте, учитесь и не бросайте всё на полпути, только из-за того, что оно кажется сложным! Терпение и настойчивость — очень важные черты в психологии трейдера!

Свойства основных ингредиентов

  • Петрушка известна своими противоотечными свойствами и традиционно используется для выведения избытков жидкости из организма, для этого Вам каждый день нужно съедать целую чашку петрушки (30 г). При этом сложно быть уверенным в том, что петрушка, которую Вы используете, богата активными веществами и не содержит вредных примесей или пестицидов.
  • Калий регулирует содержание в организме солей, щелочей и кислот, чем способствует уменьшению отёков. Участвует в процессе проведения нервных импульсов. Способствует лучшей деятельности головного мозга, улучшая снабжение его кислородом. Калий необходим для осуществления сокращений скелетных мышц, содержится во всех внутриклеточных жидкостях и необходим для нормальной жизнедеятельности мягких тканей: мышц, сосудов и капилляров, желез внутренней секреции и т.д. Калий работает в тесном контакте с натрием и магнием, при росте концентрации калия из организма стремительно выводится натрий, а уменьшение количества магния может нарушить усвоение калия.
  • Магний нормализует деятельность сердечно-сосудистой и эндокринной систем организма, функции головного мозга, оказывает помощь при выведении из организма токсинов и тяжёлых металлов. Магний жизненно необходим для поддержания нормальной сокращаемости мышц, способствует снижению усталости и утомляемости, поддержанию электролитного баланса, а также нормальному психологическому функционированию. Магний поддерживает здоровое состояние зубов, помогает предупредить отложения кальция, камни в почках и желчном пузыре, приносит облегчение при несварении.

Преимущества и риски

Остановочные лимиты могут гарантировать ценовой предел, но сделка не может быть выполнена. Это может оседлать инвестора со значительной потерей на быстром рынке, потому что предельная цена может не заполниться до того, как рыночная цена упадет ниже этой суммы. Если в компании появляются плохие новости, а предельная цена составляет всего лишь 1 доллар США или 2 доллара ниже цены стоп-лосса, тогда инвестор должен удерживать акции на неопределенный период до того, как цена акций снова повысится. Оба типа заказов могут быть введены в качестве дневных или хороших до отмены (GTC) заказов.

Выбор того, какой тип порядка использовать, по существу, сводится к выбору того, какой тип риска лучше взять. Первым шагом к правильному использованию любого типа заказа является тщательная оценка того, как торгуется акция. Если запасы нестабильны при существенном движении цены, тогда стоп-лимит может быть более эффективным из-за его ценовой гарантии. Если сделка не выполняется, то инвестору может потребоваться только короткое время, чтобы цена снова поднялась. Заказ стоп-лосса был бы уместным, если, например, появились плохие новости о компании, которая ставит под сомнение ее долгосрочное будущее. В этом случае цена акций может не вернуться на текущий уровень в течение нескольких месяцев или лет, если это когда-либо произойдет, и поэтому инвесторы будут разумно сократить свои убытки и взять рыночную цену при продаже.При остановленном лимите может произойти значительно больший убыток, если он не выполняется.

Еще одним важным фактором, который следует учитывать при размещении любого типа заказа, является то, где устанавливать стоп-сигналы и предельные цены. Технический анализ может быть полезным инструментом здесь, и цены стоп-лосс часто размещаются на уровнях технической поддержки или сопротивления. Инвесторы, которые размещают ордера стоп-лосса на акции, которые неуклонно поднимаются, должны позаботиться о том, чтобы дать акции немного отдохнуть, потому что, если они установили стоп-цену слишком близко к текущей рыночной цене, они могут быть остановлены из-за относительно небольшая коррекция цены. Затем они упустили следующий крупный всплеск, когда цена снова начнет расти.

Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: