Волатильность

Волатильность валютных пар

Как видите в таблице есть сравнительные характеристики волатильности для некоторых валютных пар. Но не для всех. А как быть, если вы хотите торговать на паре, которой в таблице нет? Самое простое решение — не торговать на таких парах, не так ли? Шутка!

Волатильность на форексе может измеряться как в пунктах, так и в процентах от первоначального значения стоимости.

Важно: Необходимо уточнить, что понятие волатильности представляет собой не просто разницу между экстремумами. Ориентиром волатильности является не само значение цены, а ее тренд

То есть волатильность правильнее понимать как величину отклонения от существующей тенденции. Если тренд демонстрирует высокий рост, а колебания валюты происходят в пределах ценового канала тренда, такой инструмент нельзя назвать волатильным.

Волатильность валютных пар – это диапазон колебания стоимости соответствующих валют за единицу времени. Чтобы вычислить этот показатель, достаточно открыть график с тайм фреймом D1 и оценить расстояние от высшей и нижней позиции одной «свечи» в пунктах. Под «свечой» в данном случае понимается промежуток с максимальной и минимальной ценой валютной пары за определённый период, в данном случае за один биржевой день.

Если далее оценить недельный график, то показатель изменяемости будет иметь другое значение. В финансовом мониторинге, как правило, применяется средняя волатильность., вычисляемая как среднее арифметическое показателей выборки «свечей». Приведённая в примере волатильность валюты предоставляет возможность прогнозировать рост или падение стоимости с учётом предыдущих значений.

Рассчитать диапазон между ценами на соответствующие валюты за единицу времени можно с помощью оценки расстояния одной «свечи» (то есть между максимальной и минимальной ценой) в пунктах, например, за один биржевой день. Но, если рассчитывать на неделю, то показатель будет с совершенно другим значением, поэтому часто применяют среднее арифметическое выборки «свечей». Это предполагает прогнозирование роста или падения с учетом прошлого значения. Это и есть волатильность валютных пар.

Чаще всего волатильность валютных пар зависит от торговой сессии, которая зависит от открытия и закрытия бирж, а также пересечения различных торговый сессий. В общем — все зависит от ритма рынка. Не малое влияние имеют и публикации, связанные с макроэкономикой, в тех или иных странах.

Индикаторы, основанные на волатильности

Чтобы провести такую оценку используются специальные инструменты – индикаторы волатильности, представленные следующими популярными разработками:

  1. ATR  (Average True Range) – самый простой и наглядный индикатор, демонстрирующий среднее текущее минимальное и максимальное значение стоимости валютной пары. Чтобы применить этот инструмент достаточно открыть актуальный дневной график и наложить на него данные ATR, например, за 100 дней. Индикатор растёт, когда изменчивость активизируется и падает при её пассивности.
  2. Линии Bollinger Bands – эта инфографика отражает изменчивость цены валютной пары с ограничением диапазона колебания стоимости. Если такие полосы в течение длительного времени представлены в виде узкого коридора, с большой долей вероятности в ближайшее время можно ожидать взлёта или падения курса.
  3. CCI – этот инструмент позволяет определить оптимальные точки выхода и  входа в сделки с помощью оценки падающих и взлетающих «свечек» («бычьих» и «медвежьих»).

Заключение

Досконально изучив все нюансы и понятия, связанные с волатильностью, можно существенно повысить вероятность заключения удачных сделок. Только комплексный подход к торговле на бирже Форекс способен обеспечить стабильный успех вашей деятельности.

Существуют специальные инструменты, которые вычисляют изменчивость цены, амплитуду ее колебания, что позволяет составить дальнейшую перспективу на покупку того или иного актива. Представлены довольно широким списком:

  1. Average True Range (ATR) — простейший индикатор, который показывает среднее текущее максимальное и минимальное значение цены валютной пары. Для его применения открывается актуальный дневной график, на который накладываются данные ATR: если изменчивость высокая — индикатор растет, если низкая — падает.
  2. Volatility Average Single High Limit — этот индикатор позволяет с помощью нескольких показателей (единичной средней и повышенной средней волатильности) оценить состояние рынка. Его можно использовать в торговых стратегия как фильтр торговых сигналов, определять ложные и истинные прорывы.
  3. Bollinger Bands — тут волатильность отражает изменчивость стоимости валютной пары с ограничением диапазона колебания цены. Полосы тут если остаются в состоянии «узкого коридора», то высока вероятность ожидать влета или падения курса.
  4. CCI — это инструмент основан на технологии оценки падающих и взлетающих «свечек», определяющих точки для выхода из или входа в сделку.
  5. Notis — измеряет изменчивость рынка с помощью разницы между максимумом и минимумом цены. Предназначен не только для измерения волатильности, но и для определения фаз и направлений тренда.

Теоретически вы даже вручную можете рассчитывать этот показатель, просто измеряя диапазон (расстояние от максимума до минимума) для каждой свечи и потом усредняя полученные данные. Но это неудобно, долго, да и смысла особого нет, если есть несколько надежных источников данных и целый набор индикаторов, позволяющий оценить волатильность цен прямо в торговом терминале.

Это показатель стандартного отклонения стоимости инструмента в течение определенного периода, которое определяется на основе исторических данных об изменениях цены.

Отклонения, рассчитанные на основе текущей стоимости инструмента с учетом предположения, что его рыночная стоимость отражает возможные риски.

Я расскажу о стандартных индикаторах, которые есть по умолчанию в терминале.

Волатильность больше, тейк профит становится больше. Волатильность меньше и тейк профит становится меньше.

Он основывается на данных по средней цене и скользящей средней. Используется как осциллятор, то есть при нахождении в зоне перепроданности рекомендуется покупать. А при нахождении в зоне перекупленности — продавать.

Они состоят из стандартной скользящей средней и скользящей средней плюс и минус стандартное отклонение, которое рассчитывается на основе цены. Эти ленты используются чаще всего для определения границ движения от стандартной средней. Мы можем делать выводы на основе этого индикатора об окончании движения,коррекции и т.п.

В этой статье я постарался дать вам понимание о том, что такое волатильность на рынке форекс и самое главное, как мы можем её применять в своей торговле. Я надеюсь, что эти данные помогут вам в разработке и корректировке собственных торговых систем.

От чего зависит волатильность

На волатильность каждого конкретного актива может влиять множество как внутренних, так и внешних факторов. В глобальном плане можно выделить несколько основных причин:

  • политические и экономические изменения;
  • ликвидность актива;
  • показатель спроса и предложения на рынке;
  • смена технических особенностей;
  • временные тренды;
  • паника на рынке.

Какими бы факторами не была вызвана волатильность актива, ей всегда будет свойственно несколько характерных черт:

  • Постоянство. Волатильность, присущая активам сегодня, с огромной вероятностью и завтра будет такой же. Если текущая ситуация на рынке показывает увеличение амплитуды колебания цены, то и в дальнейшем следует ожидать увеличение, и наоборот.
  • Цикличность. Волатильность всегда пытается достичь максимального или минимального значения, а после — устремляется в противоположном направлении. То есть достигнув пика стоимости, показатели цен начинают снижаться до нижнего предела, а затем заново расти. Данный феномен даже лег в основу многочисленных стратегии торговли.
  • Стремление к среднему. Как бы сильно не менялась волатильность, она всегда стремиться к своему среднему показателю. То есть достигнув экстремума, через некоторое время она вернется к среднему показателю.

Как узнать волатильность рынка Форекс

Если вас интересует Форекс волатильность валютных пар на графике H1, то следует просто узнать максимальные и минимальные значения цены. После этого найти разницу между этими значениями, полученное значение и будет называться часовой волатильностью.

Для успешной торговли на рынке Форекс, необходимо определить среднее значение изменчивости цены. Для этого вам потребуется несколько последних свечей, для получения максимально точного результата их количество должно составлять не менее десяти. Далее необходимо суммировать разницу между максимумами и минимумами каждой свечи, а затем разделить полученное значение на общее количество свечей. Полученное число и будет являться средней часовой изменчивостью цены. Аналогичным способом можно получить показатели средней изменчивости цены на любом другом таймфрейме.

Следует помнить, что волатильность не означает равномерное движение уровня цены лишь в одну сторону. По этой причине для того, чтобы более эффективно использовать волатильность, следует «привязывать» ее к конкретной торговой сессии и таймфрейму. Так, например, валютная пара евро/доллар чаще всего изменяется во время американской и европейской сессий, а в азиатскую и тихоокеанскую она почти вообще не изменяется. При этом, дневная волатильность этой валютной пары составляет более 80 пунктов. Эту особенность обязательно стоит учитывать во время торговли на рынке Форекс.

Расчет изменчивости цены валютной пары не обязательно осуществлять вручную. Торговые платформы, такие как MetaTrader 4, позволяют выявить ее значение при помощи специальных технических методов. Самым простым инструментом для решения этой задачи являются скользящие средние

При работе данным инструментом необходимо обращать внимание на расстояние между скользящей средней и линией цены. Чем меньше это расстояние, тем ниже уровень волатильности

Читать — бесплатное обучение на Форекс

Индикаторы, позволяющие рассчитать изменчивость цены

Специальные индикаторы позволяют более точно определить волатильность. Самым популярным индикатором волатильности является ATR. Его название в переводе на русский означает «истинный средний диапазон». Этот индикатор отражает следующие показатели:

  1. Разницу между прошлой ценой закрытия и текущим ценовым максимумом.
  2. Разницу между прошлой ценой закрытия и текущим ценовым минимумом.

Прежде, чем начать торговлю, следует открыть таймфрейм D1 и запустить индикатор ATR. Затем необходимо выбрать период более ста дней. Практика показывает, что ваша прибыль не может превышать значение волатильности за предыдущие сто дней.

Для того, чтобы получить прибыль от торговли на Форекс, вам необходимо открыть ордер «Buy» или «Sell» в тот момент, когда уровень цены ускорит свое движение(прорыв волатильности). Индикатор ATR дает возможность максимально точно опеределить момент ускорения движения цены.

На представленном выше графике видно, что цена прекратила свое падение и начала расти.

Еще одним удобным техническим инструментом, позволяющим определять прорывы волатильности, являются полосы Боллинджера. Эти полосы ограничивают диапазон движения цены. Если этот индикатор в течение длительного периода времени показывают узкий коридор, что существенно увеличивает вероятность его скорого прорыва. Расширение полос обычно сигнализирует об увеличении волатильности.

Еще одним достаточно востребованным индикатором волатильности является CCI, который дает возможность определять периоды рынка: медвежьи и бычьи, а также заранее предупреждать о развороте цены. Этот индикатор рекомендуется применять для поиска оптимальных точек для вхождения на рынок и выхода из него.

CCI применяется для выявления долгосрочного тренда, но в качестве самостоятельного инструмента он применяется достаточно редко, так как работает он довольно медленно и в определенных ситуациях может пропустить начало сильных трендов.

Простыми словами о сложном

Данное выше определение важнейшего финансового параметра – лишь схематическое описание действующих механизмов экономики. Чтобы понять изнутри процессы формирования стоимости активов, попробуем изложить, что такое волатильность простыми словами. В качестве основного примера для рассмотрения будут служить обыкновенные куриные яйца. Это – наш актив.

Куриные яйца являются неотъемлемым участником рыночных операций. Без них полностью остановится кондитерская промышленность, опустеют прилавки кулинарии, оскудеет обеденный стол

Проводя аналогию с нефтью, отсутствие столь важного компонента равносильно автомобильному коллапсу на дорогах страны

Владельца птицефабрики можно приравнять к директору угледобывающей шахты. Улучшая содержание своих подопечных, он может увеличить яйценоскость. Будет ли это позитивным фактором? Выпуская на рынок большое количество товара, он рискует своим предложением превысить спрос. Тогда цена резко упадёт. Разница между стоимостью одного десятка яиц вчера и сегодня будет сильно отличаться. Говоря простыми словами, волатильность яиц будет высокой. В результате, вложив огромные средства на модернизацию фабрики, владелец потерпит серьёзные убытки.

Вот тут в игру вступают оптовые закупщики, или трейдеры. Они имеют договорные отношения с крупными кондитерскими предприятиями и способны реализовать большое количество яиц без ущерба для владельца птицефабрики. При этом цена нашего актива на рынке остаётся прежней, а значит, волатильность будет низкой.

Волатильности финансовых рынков что это такое

Если говорить официальными терминами, то волатильность от англ. «valatility» является статистическим индексом, определяющим изменение стоимости актива за временной отрезок, а для финансовых рынков изменчивость цены – основной показатель.

Волатильность может быть высокой и низкой

При выборе актива трейдер в первую очередь обращает внимание именно на этот показатель, поскольку от того, как сильно он подвержен ценовым колебаниям, зависит потенциальная прибыль участника рынка. Также волатильность позволяет определить, насколько будет рискованной инвестиция, ведь чем активнее ценовые колебания по активу, те выше потенциальный доход, но и риск понести потери в случае неудачного прогноза существенно увеличивается

То есть, колебания финансовых рынков (волатильность) и риск находятся в прямой зависимости.

Что влияет на волатильность?

Есть несколько видов волатильности: историческая и подразумеваемая. Сравнивая их, можно говорить о том, насколько повышена или понижена цена актива в данный момент. Историческая волатильность – расчетный параметр, который определяется как среднее квадратичное отклонение

Во внимание берутся прошедшие данные за определенный временной интервал.  А вот ожидаемая волатильность определяется по стоимостям на активы в данный момент времени. Есть различные факторы волатильности рынка, влияющие на ее величину:

значение исторической волатильности. От этой характеристики напрямую зависит разброс колебаний. То есть, чем выше историческая, тем выше и подразумеваемая;
политические и экономические события в мире;
ликвидность рынка. При нарушении равновесия между спросом и предложением цены могут, как расти, так и падать, что естественным образом влияет на волатильность;
ожидания участников торгового процесса

Значение волатильности может изменяться перед выходом важной информации;
уровни теханализа. Когда пробиваются важные отметки, рынок теряет стабильность, а это приводит к увеличению волатильности.

Выход Англии с Евросоюза — пример политических и экономических событий в мире

Характеристики волатильности

Если рассматривать определение волатильности рынка с математической точки зрения, то это достаточно сложная рыночная концепция, которую не все могут понять и применить на практике. Но если рассматривать по отдельности характеристики данного показателя, то становится проще понимать его суть в общем. Итак, волатильности присущи следующие характеристики:

  1. цикличность. Волатильность работает циклами: растет до определенного пикового значения, затем снижается до нижней границы, этот процесс повторяется снова и снова. По мнению некоторых трейдеров из-за этой характеристики волатильность предсказуемее цены, что часто используется при разработке стратегий;
  2. постоянство. Предполагается, что волатильность ведет себя одинаково изо дня в день, если сегодня она растет, то и завтра она продолжит движение в том же направлении и, наоборот;
  3. стремление к среднему. Для волатильности характерно возвращение к среднему значению, которое является для нее нормой. Даже при достижении пиков своего значения волатильность все равно возвращается к среднему, действуя на подобии растянутой резинки, которая все равно возвращается в исходное положение.

Значение волатильности

Измерять волатильность можно несколькими методами. Самый простой – это оценить рыночную ситуацию без каких-либо математических подсчетов. На любом графике четко видно, выше или ниже нынешняя волатильность от прошлого диапазона ценовых колебаний.

Можно рассчитать волатильность по формулам, используя максимальное и минимальные значения цены на определенный промежуток времени. Эта методика даст более точный результат, но она сложнее в применении, а расчеты вручную занимают много времени.

Сейчас некоторые брокеры предлагают калькуляторы волатильности, также для ее измерения применяются различные индикаторы.

Какие особенности у волатильности

От умения пользоваться особенностями волатильности напрямую зависит прибыльность сделок трейдера, особенно если речь идет о рынке бинарных опционов. Так при низкой волатильности возрастает риск, что при истечении срока опциона его стоимость так и останется на прежнем уровне, что и при открытии позиции. Повышенная волатильность также не менее опасна, как и низкая и грозит трейдеру сливом депозита.

Во время торгового процесса следует учитывать, что волатильность может расти перед выходом важных новостей, а также при повышении цены на актив из-за других факторов.

Рост волатильности

Средний Истинный Диапазон — ATR

Этот индикатор был изобретен Дж. Уэллсом Уайлдером в 1978 году и описан в книге «Новые концепции в технических торговых системах». Уайлдер разработал этот индикатор для товарного рынка, который характеризовался частыми ценовыми разрывами (гэпами) — то есть определение реальной волатильности было проблемой. Структура ATR позволяет определить реальный диапазон движения цены, поскольку в случае разрывов между сессиями, участникам рынка сложно определить, насколько сильно изменяется данное значение. Определение на основе волатильности между экстремальными значениями данного дня может быть недостаточным, потому что частое возникновение гэпов искажает реальную волатильность и мешает колеблющимся трейдерам определить подходящий стоп-лосс.

Формула для среднего диапазона трафика представлена ​​следующим образом:

ATR = (среднее значение TR (n-1) периодов + текущее TR / n)

ATR — это среднее значение, рассчитанное на основе реального ценового диапазона. Истинный диапазон (TR), который имеет наибольшее значение для одного из следующих результатов:

  • расстояние между ценой закрытия последней свечи и минимумом текущей свечи;

  • расстояние между сегодняшним максимумом текущей свечи и ценой закрытия текущей свечи;

  • расстояние между максимумом и минимумом текущей свечи;

Вы можете использовать ATR для любых временных интервалов, однако он был создан для дневных графиков. Наиболее часто используемый параметр при расчете ATR — 14 периодов. 

Использование индикатора ATR

Мы можем использовать индикатор ATR, чтобы решить, открывать или держать ли сделку по определенному инструменту. Он работает для торговых решений, принимаемых с точки зрения сделок в соответствии с основной тенденцией (то есть при торговле по тренду). Низкие значения этого индикатора рассматриваются как признак бокового тренда, в то время как более высокие значения говорят о вероятном формировании нового трендового движения.

Использование ATR на практике было описано в книге Кертиса Фейта «Путь Черепах. Из дилетантов в легендарные трейдеры» . Группа трейдеров при торговле фьючерсными контрактами на товары и валюты использовала этот инструмент . Если кратко, то использование этого метода означает, что если значение ATR составляет 350 пунктов, стоп-лосс размещается в 700 пунктах от цены входа.

Таким образом, индикатор ATR позволяет определить, насколько волатильна валютная пара.  

В Metatrader, чтобы добавить индикатор ATR на график, нужно нажать: Вставка-Индикаторы-Осцилляторы — Average True Range

Хоть индикатор ATR и считает основным для нахождения волатильности, кроме него можно выделить немало и других полезных индикаторов, многие из которых получены путем сочетания нескольких стандартных индикаторов, показывающих активность на рынке. 

Полосы Боллинджера

Полосы или ленты Боллинджера — стандартный индикатор MT4, который наглядно отражает волатильность на рынке Форекс. Этот индикатор основан на  скользящих средних, которые образуют канал. 

Если канал расширяется — волатильность растет, если сужается — падает.

Более подробно о том, как торговать с использованием индикатора полосы (ленты) Боллинджера мы писали в этой статье: 

Канал Кельтнера 

Это классический индикатор теханализа, который придумал в 1960 году Ч.Кельтнер. Внешне он похож на ленты Боллинджера и состоит из трех линий.

Волатильность валютной пары не так сильно отражается на этом индикаторе, как на лентах Боллинджера. Но все же он неплохо показывает рыночную активность. При большой волатильности цена выходит за пределы канала, а сам канал своим расположением показывает направление тренда.

Скачать индикатор Keltner channel:

  • Для mt4
  • для mt5

Также вас может заинтересовать индикатор  Keltner Channels jurik nrp 2 nmc  — расширенная модификация стандартного индикатора, обладающая расширенными настройками и функциями. Этот индикатор строит канал, основанный на волатильности.

Акция действует до 25.12.2019

Скачать Keltner Channels jurik nrp 2 nmc для МТ4 (формат MQL4)

Индикатор CCI (индекс товарного канала)

CCI — индикатор технического анализа, созданный Дональдом Ламбертом. Его основной целью был технический анализ товарного рынка, позже он также был перенесен на другие рынки. Этот индикатор один из самых популярных в мире. Измеряет отклонение цены финансового инструмента от его среднего значения. Индекс товарного канала основан на цене закрытия, максимума и минимума. Анализ показаний индикатора основан на превышении уровней 100 и -100.

О повышенной волатильности можно говорить, когда линия индикатора пересекает отметку границы +-100.

Заключение

Сегодня популярность форекса, фондовых и криптовалютных бирж высока, что обуславливается важным нюансом – возможностью реально большого заработка, который можно получать стабильно. Понимание волатильности курса является крайне нужным для участника любого из представленных типов торговых площадок. Только скрупулёзное изучение всех ключевых аспектов, связанных с ценовой изменчивостью, способно значительно расширить возможности трейдера, и приумножить вероятность открытия прибыльных ордеров.

Разумеется, знание волатильности рынка панацеей не является, однако, понимание данного фактора, как минимум, обеспечит гарантированное осознание рыночных процессов и особенностей движения цены. А это уже немалая часть профессионализма.

Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: