Волновой анализ основных валютных пар на 19 ноября

Волновой анализ. Основные принципы

Во время проведения волнового анализа принято выделять два основных вида волн:

  1. Импульсные волны. Они являются более продолжительными. Большая часть трейдеров применяет их для ведения торгов. Длительность колебания импульсных волны, в зависимости от ситуации на рынке, может достигать трехсот пунктов.
  2. Коррекционные волны. Так как они отличаются небольшой продолжительностью, успешные трейдеры Форекс не рекомендуют использовать их для ведения торгов. Коррекционные волны являются очень короткими, по этой причине использовать их для получения прибыли практически невозможно. Профессиональные трейдеры в некоторых случаях применяют эти волны для ведения торгов, но они при этом рискуют получить серьезные убытки.

Практика показывает, что оптимальным моментом для создания ордера является начало импульсной волны, но, к сожалению, выявить ее основание очень проблематично. Во время использования импульсной волны для ведения торгов, для того, чтобы избежать возникновения серьезных убытков, рекомендуется устанавливать Stop-Loss у ее основания.

Практически все профессиональные трейдеры применяют волновой анализ для прогнозирования изменений ценового уровня, так как этот метод значительно превосходит другие аналоги по точности и эффективности.

Волновой анализ. Применение

Любые колебания ценового уровня образуют волны. В момент зарождения любая тенденция состоит из пяти волн, в ходе развития она приобретает трехволновую структуру. После этого тренд может либо продолжиться, либо измениться на противоположный.

Согласно волновой теории, самой длиной является третья волна, которая обычно обозначается при помощи цифры «3». Именно эта волна и дает больше всего возможностей для создания ордеров.

В процессе движения ценового уровня импульсы всегда чередуются с коррекционными волнами. Импульс всегда обладает пятью волнами: волны под номером 1, 3 и 5 движут ценовой уровень в направлении тренда, а волны под номером 4 и 2 отражают коррекцию.

На представленной выше картинке изображен нисходящий импульс. Волны, обозначенные цифрами 5, 3 и 1 двигают ценовой уровень вниз, а волны, обозначенные цифрами 4 и 2 обладают направлением, противоположным тренду и являются коррекционными. Для стандартного импульса характерна ситуация, когда вторая волна не заходит за первую, а четвертая за третью. Исключение составляют ситуации, когда на графике возникают такие фигуры, как клин и диагональный треугольник, так как волны в них пересекаются взаимно.  После того как завершается один импульс, за ним следует коррекция или новый импульс, который будет обладать противоположным направлением. На представленной выше картинке вы видите, что после завершения нисходящего импульса возникает восходящий тренд.

На расположенной выше картинке вы можете увидеть графическую фигуру клин, которая обычно является первой волной импульса. После того, как на графике сформируется клин, возникает мощное ценовое движение.

На расположенной выше картинке вы можете увидеть пример коррекционной волны, под названием «Зигзаг», которая включает в себя три волны. Обычно зигзаг является второй волной импульса. После его возникновения на валютном графике можно с высокой долей вероятности предположить, что ценовой уровень вскоре совершит сильный скачок в сторону основной тенденции.

Несмотря на то, что описанный в этой статье метод анализа ситуации на рынке является достаточно эффективным и точным, его нельзя назвать простым, так как получаемые результаты являются субъективными и напрямую зависят от квалификации и опыта трейдера. По этой причине он больше подходит для профессиональных трейдеров, чем для новичков.

Если вы решили использовать волновой анализ рынка для ведения торгов на рынке Форекс, рекомендуется протестировать его на демо счете в Метатрейдере, противном случае, вы можете понести существенные убытки из-за неграмотной оценки ситуации на валютном графике.

По какой причине, методы волнового анализа выделяются своей субъективностью

Одним из особых свойств данного анализа является минимальная степень формализации. Поэтому выводы, сделанные аналитиком с использованием волнового метода, имеют строго субъективный характер. И причина того, что рыночная ситуация склонна к постоянным изменениям, весь волновой прогноз воспроизводит взгляды аналитика только на время его издания.

В волновом анализе, выделяют 2 типа волн:

Импульсные типы. Импульсные волны, как правило самые продолжительные, и торговля производится преимущественно в них. Длительность колебания импульсных волн, может достигать несколько сотен пунктов по ценовому ориентиру.

Корреляционные типы. Эта категория волн, примечательна своей кратким строением, в связи с чем, вести в них торговлю не рекомендуется.

Так как продолжительность их движения сравнительно маленькая исходя из этого грамотный анализ и прибыльная торговля по ним практически невозможна. Конечно профессиональные трейдеры, совершают торговые операции и на корреляционных волнах, в то время как новичкам будет довольно проблематично приспособиться в подобных ситуациях. Поэтому для начинающего трейдера, будет лучшим решением работать на длинные волнах импульсного типа.

Наилучшим вариантом будет вход в рынок у начала импульсной волны. Однако основание импульсной волны в точности отследить не удастся, но это не так страшно, даже если небольшое движение будет пропущено.

Основная цель здесь – попасть прямо в импульсную волну, а для этого надо выставить защитный ордер stop-loss у самого её основания.

Также с волновым анализом, неразрывно связана теория Эллиота, которая носит название — «Волновой принцип». Чтобы изобразить данную теорию в виде арифметической модели, Ральф Нельсон Эллиот применил принцип числового ряда Фибоначчи. На время проведения исследований, относительно анализа и проверки своей теории, Эллиот взял 80-ти летний временной интервал. В итоге, результаты исследований показали существование 8-ми волн. Которые, в свою очередь поделились на 5 волн бычьей тенденции и 3 медвежьей.

Приемы волнового анализа зачастую применяются многими профессиональными трейдерами. И это вполне оправдано. Пользуясь таким спросом, они дают правдоподобную информацию о более правильных точках для входа в рынок.

Какая из волн наиболее длинная в тренде?

Какими бы не были на рынке колебания тренда, они образуют волны. В основном, изначально тенденция содержит в себе 5 волн, которые в последующем изменяются трех волновой структурой. Дальше, тенденция может продолжиться, либо сменить направление на противоположное.

В волновой теории анализа, наиболее длинной считается 3 волна. Она же и обозначается на графической структуре, цифрой «3». Преимущественно, 3 волна и дает больше возможностей для открытия торговых сделок.

Если рассматривать отличительные особенности остальных волн, то по 5 волновой структуре, то самыми короткими будут 1 и 5 волна, они как правило имеют равную длину.

Волна 2 имеет глубокий откат в отличие от волны 1.

Волна 4, должна отвечать таким условиям:

  • не находиться в области 1 волны
  • не пробивать текущий тренд

Характерные особенности, которыми обладает фрактальность волн:

1. Абсолютно каждая волна, состоит из маленьких волн, а также входит в состав больших волновых структур.
2. В одной рыночной модели, могут находиться волны, разные по величине.

ЛУЧШИЕ ФОРЕКС БРОКЕРЫ, ПО ДАННЫМ РОССИЙСКОГО РЕЙТИНГА НА 2020 ГОД:

Лидер с 2007 года.

1998 год. FCA, НАУФОР.   ПРОГРАММА: КЭШБЭК НА СЧЕТ | обзор/отзывы

1997 год. Нацбанк РБ.   ИЗ 50$ ДО =>> 5.000$ | обзор/отзывы

2007 год. FinaCom.   + 20% К ВАШЕМУ ДЕПОЗИТУ | обзор/отзывы

ТОП 2 ЛУЧШИХ БРОКЕРА БИНАРНЫХ ОПЦИОНОВ:

Стоимость сделки от 1$ обзор/отзывы | ОТКРЫВАЙТЕ СДЕЛКИ С 1$
Самые выгодные условия!
  ТОРГОВЛЯ БЕЗ ВЕРИФИКАЦИИ | обзор/отзывы

Индикатор волн Эллиота WATL Wave Auto Trend Lines

Это полезный индикатор, который расставляет на графике номера волн (ориентируясь на минимумы и максимумы), а также рисует трендовые линии.  Этот индикатор волн Эллиота многие трейдеры считают одним из лучших, так как он дает неплохие сигналы. 

Вот так выглядит график после установки на него индикатора WALT.

Walt — индикатор, который сам определит следующие составляющие волны:

  • точки экстремумов, которые обозначают вершины волны и выглядят как кружки с номерами внутри;

  • линии, соединяющие точки «с кружками»;

  • линии тренда (обозначаются розовой линией), которые покажут где будет находиться цена через некоторый временной отрезок.

Акция действует до 25.12.2019

Использовать волновой индикатор WALT можно на любых временных интервалах, но, разумеется, чем старше таймфрейм, тем надежнее сигнал.

Настройки индикатора:

Большинство из настроек этого индикатора отвечают за его внешний вид на графике, никак не влияя на работу индикатора. Если у вас нет большого опыта в анализе графиков с использованием волнового анализа, то лучше не менять настройки — они универсальны и подходят для всех временных интервалов. 

Индикатор Walt можно использовать не только в торговле по методу волнового анализа, но и просто как инструмент для построения трендовых линий на графике.

Если вы хотите использовать его для определения волн Эллиота, дождитесь, пока на графике не будет такая фигура:

Далее, следите за тем, как формируется волна. После того, как Walt нарисует линию проекции тренда на графике, следите за тем, куда она направления. Открывать сделки нужно в том же направлении, куда показывает линия проекции тренда. То есть, если она вверх, то покупаем, вниз — продаем. Стоп лосс нужно ставить около противоположного экстремума. Если вошли в покупки, стоп ставим около ближайшего минимума. Если в продажи — то около максимума. 

Для начала рассмотрим 3-х волновую модель цикл АВС

Волны А и С – импульсные. Волна В – коррекционная. Каждое движение на рынке, на любом тайм фрейме – состоит из этой простой модели. Но если вы посмотрите на реальный график котировок, то увидите, насколько сложными и запутанными бывают движения цен. Каждая волна цикла АВС состоит из 3-х волн меньшего волнового уровня, из 3-х подволн. Каждая подволна состоит из 3-х подволн еще меньшего волнового уровня, и так, до самых тиков.

Наглядный пример, показывающий основную суть – принцип матрешки. Каждая волна цикла АВС состоит из 3-х волн меньшего волнового уровня. В то же время, каждый цикл АВС – это какая-то волна большего волнового уровня.

К примеру, красная волна А, состоит из синих «авс», волн меньшего волнового уровня. В свою очередь, каждая синяя волна, состоит из 3-х зеленых волн, еще меньшего уровня. Из обратного – синий цикл «авс», может быть лишь волной В, волной коррекции в красном цикле АВС. А весь красный цикл АВС, тоже является какой-то волной в цикле еще более высокого волнового уровня (волновые уровни на рисунке выше не соответствуют цвету волн, это лишь пример).

Этот принцип работает как в сторону уменьшения, так и в сторону увеличения

Очень важно его понять, он лежит в основе волнового анализа и других инструментов торговой системы. В этом суть профессионального анализа, каждое движение на рынке взаимосвязано с множеством факторов влияющих на него, поэтому любой анализ, волновой или технический, необходимо проводить комплексно

Что бы вам было более понятно, проведем волновой анализ на истории, по валютной паре GBP\USD. Начнем с таймфрейма D1.

Первое что бросается в глаза – явный нисходящий долгосрочный тренд. Далее мы будем условно разделять тренды на краткосрочный, среднесрочный и долгосрочный:

  • Краткосрочный, это движение цены внутри дня. В плане тайм фреймов, к краткосрочным относятся М1, М5, М15, М30. В интрадей торговле – это основной временной период и тайм фреймы, с которыми работаем
  • Среднесрочный – это движение цены внутри недели. ТФ Н1, Н4
  • Долгосрочный – недели-месяцы. ТФ D1, W1, MN

Такое разделение условно и принято для удобства. Условно потому, что цена – это одно целое. Проведем волновую разметку, обозначив волны разных волновых уровней разными цветами:

Красная АВС. Волна С состоит из синей АВС, волн меньшего волнового уровня, они же а(С)\в(С)\с(С) для красной АВС. Перейдем ТФ до Н4 и проведем разметку синей С

Синяя С состоит из волн еще меньшего волнового уровня – зеленых подволн АВС, в свою очередь, они состоят из черных подволн, еще меньшего ВУ. В зеленой А, черная С, состоит из оранжевых подволн. Перейдем на ТФ М30 и детально рассмотрим оранжевую А

Оранжевая А состоит из 3-х красных подволн. Красная С состоит из подволн еще меньшего ВУ – синих. Увеличим ТФ до М1 и разметим синюю С

Теперь рассмотрим обратный пример:

Мы открыли ТФ М15 и видим довольно стремительный нисходящий тренд. Делать какие-либо выводы и тем более принимать решения об открытии сделки, опираясь на анализ только одного тайм фрейма – крайне опасно. Мы должны проанализировать, какой подволной этот тренд является в цикле старшего волнового уровня. Переходим на ТФ Н4:

Проводим разметку:

Цикл АВС, волна С удлинена и состоит из подволн а(С)\в(С)\с(С). Наш нисходящий тренда на М15 – всего лишь коррекционная подволна в долгосрочном восходящем тренде – в(С). Эта разметка – результат анализа, как волнового, так и технического. 

На D1 – весь восходящий тренд, – это как минимум волна В, а нисходящий тренд на М15 – коррекционная подволна в этой коррекции

Мы провели очень простой, поверхностный анализ на истории, только для того, что бы показать на реальных примерах ту суть, о которой писал выше. Вам должно стать понятным, что цена, –  это одно целое.

Цена – это одно целое, а каждый ее тик – часть многолетнего тренда. Тайм фреймы – это лишь различный масштаб цены, одного целого

Каждое движение, волна, тренд – это часть цикла, более высокого волнового уровня. Что бы понять роль этой части и исходя из этого сделать соответствующие выводы, – нужно рассматривать ее в контексте. В противном случае – выводы могут быть ошибочными, что приведет к убыткам

Итак, мы рассмотрели

1) 3-х волновую модель, цикл АВС. Каждое движение на рынке, на любом тайм фрейме –  состоит из этой простой модели

2) Принцип матрешки:

  •  Каждая волна цикла состоит из 3-х волн меньшего волнового уровня. В то же время, весь цикл АВС – это какая-то волна в цикле большего волнового уровня
  • Цена – это одно целое
  •  Таймфреймы– лишь различный масштаб цены

3) Комплексный анализ. В волновом анализе используются все стандартные таймфреймы.

Elliot Waves Pro простой в использовании индикатор для волнового анализа на Форекс

Обсуждая лучшие вспомогательные индикаторы для проведения волнового анализа на Форекс, нельзя не упомянуть о данном программном комплексе. В списке его возможностей присутствует не только отображение волн и коррекции, но и помощь в поиске потенциально выгодных точек выхода на торги. По сути, ПО предназначено для всестороннего изучения ситуации внутри рынка и последующей выдачи прогнозов насчет направления, в котором будут развиваться события.

Единственный значимый недостаток продукта – наличие перерисовки. Но это вполне очевидная и не скрываемая разработчиками особенность, возникшая вследствие использования Elliot Waves Pro инструмента Зиг-Заг (популярный индикатор, применяемый также в стратегии “третье касание” или “три индейца”) для выявления точек максимума и минимума.

Индикатор хорошо работает с любыми временными интервалами и используемыми торговыми инструментами. Его установка достаточно проста и сводится к копированию нескольких файлов в каталог с индикаторами вашей торговой платформы, но перед началом работы имеет смысл зайти в меню с сервисными настройками и проставить несколько галочек (какие именно, изображено на скриншоте ниже).

Чтобы информация из индикатора отобразилась на ценовом графике, нужно будет перейти по пути “Вставка – Индикаторы – Пользовательские” и активировать там инструмент с названием Elliot Waves Pro. Как и в случае с предыдущим рассмотренным нами продуктом, понадобится произвести небольшую подстройку перетащив мышью первую линию (волну) в более подходящую позицию. Вся информация быстро будет перерисована автоматическим алгоритмом, и тогда уже можно смело приступать к торговле.

Покупка осуществляется после построения трех волн с последовательно возвышающимися максимумами. Нужно произвести коррекцию по четвертой волне и осуществить покупку, взяв за основу восходящую красную линию (пятая волна). Что касается выставления стопов и тейк-профита – первый обычно расположен ближе ко дну 5-й волны, а второй близко к ее окончанию. Более наглядно все обозначено на картинке выше.

Продажа предполагается после выстраивания трех волн, чей минимум постепенно понижается.

Нужно произвести коррекцию по четвертой волне и осуществить продажу, ориентируясь на нисходящую красную линию. Остальная информация по размещению стопов и тейк-профита представлена на скриншоте.

Elliott Wave Oscillator – функциональная стратегия для волнового анализа на рынке Форекс

Если вы находитесь в поиске удобного осциллятора с поддержкой базового функционала для работы с волнами Элиотта и поддержкой платформы МетаТрейдер 4/5, обязательно обратите свое внимание на EWO. Как и другие лучшие индикаторы в данном списке, он наглядно указывает на графике изменяющуюся тенденцию

Среди преимуществ стоит отметить наличие разноцветных полос, возможность отрисовать скользящую среднюю прямо в окне, множество опций для настройки.

Рассмотрим торговую стратегию EWO+Juice+MA. Это трендовая торговая система, зависящая от собранных данных по сразу нескольким индикаторам. Показатели стоп-лосса, тейк-профита и трейлинг-стопа подбираются в индивидуальном порядке.

Работать можно на таймфрейме М30 без ограничения по времени суток, выбирая любой актив из списка доступных (но лучше всего подойдет классическая пара EUR/USD).

Входить на длинные позиции следует: когда график цены превышает значение скользящей средней ЕМА-200 и ЕМА-50, в то время как у осциллятора EWO значение вышло за рамки нулевой линии и произошло закрытие поверх нее. По другому индикатору – Juice, значение должно превышать уровень 0.0004.Вход на короткие позиции, по сути, осуществляется при обратных описанным ранее условиях. Показатель ценового графика должен быть ниже ЕМА-200 и ЕМА-50, EWA также преодолевает нулевую отметку, но в этот раз в направлении вниз, Juice – располагается под своим уровнем (0.004). В обеих случаях уровень тейк-профита рекомендуется установить на 100 пунктах, а уровень стоп-лосса на 20-ти. Если есть необходимость, допускается изменение этих параметров в большую или меньшую сторону.

Экспертами эта торговая система признана самодостаточной, но каждый трейдер может по своему усмотрению экспериментировать, добавляя в нее новые инструменты (индикаторы, фильтры и пр.) с целью получения более точных данных для прогноза по дальнейшему поведению рынка.

Обзор индикатора Elliott Wave Oscillator и условия для заключения сделок

Теория волн Эллиота

Ральф Нельсон Эллиотт, как и многие биржевые дельцы, которые вписали свое имя в историю, изначально был далек от торговли на бирже. Более того, он был обычным чиновником, который воплощал политику США в других странах.

Например, одно время он занимал должность министра финансов в Никарагуа, которую в то время контролировало США. Его интересовали бизнес и экономика, но никак не биржа. Однако стечение обстоятельств перевернуло жизнь Эллиотта таким образом, что ему пришлось познакомиться с биржей.

>Дело в том, что до появления волновой теории Ральф Нельсон Эллиотт издал две книги. Первая была своего рода идеальным мануалом, как организовать чайную и кафетерий, а вторая затрагивала глубокий экономический анализ и перспективы Латинской Америки.

Однако обстоятельства сложились таким образом, что из-за болезни он оказался фактически прикованным к кровати. Поэтому, для того чтобы хоть как-то занять свой разум, он начал активно анализировать семидесятилетнюю историю ключевых индексов на различных таймфреймах, где собственно и нашел свою пятиволновую закономерность.

Построение волн

Ключевым паттерном, который был обнаружен Элиотом оказалась структура состоящая из пяти основных волн и трех коррекционных.

В то время это было открытием, ведь исходя из его исследований, оказалось, что рынок не просто цикличен, а волновые фигуры закономерны и постоянно сменяют друг друга.

Итак, чтобы вы понимали, общий вид пятиволновой формации, выглядит следующим образом:

Чтобы определить первую точку построения, необходимо взять за основу экстремум, который стал отправной точкой окончания предыдущего тренда;
Вторая точка является первым окончанием отката от нового тренда или проще говоря коррекцией первой волны;
Точка 3 или третья волна является новым экстремумом, который должен переписать экстремум в точке 1, а именно — быть выше первой волны. Стоит заметить, что третья волна – это самая длинная волна;
Четвертая волна (четвертая точка), появляется вследствие появления коррекции от третьей волны

Важно иметь ввиду, что сформированная точка 4 не должна переписать точку 1, то есть, первую волну;
Пятая волна Эллиота появляется вследствие появления нового экстремума, который должен переписать точку 3 и закрепиться за ней;
Волны А-В-С являются коррекционным движением цены от основной пятиволновой формации, которую можно принимать за основной тренд. Стоит отметить, что волна А должна находиться примерно на одном уровне с точкой 4, в то время как волна С её переписывает.

Для того чтобы максимально упростить процесс разметки волновой теории на начальном этапе многие трейдеры используют такой инструмент, как индикатор Zig-Zag, который позволяет соединять экстремумы между собой.

Однако, если на картинках теория кажется простой, то волны Эллиота на реальном графике имеют менее идеальный характер. Пример:

Практика применения волн Эллиота

Подавляющее число трейдеров всегда задаётся вопросом, а как же применить эту фигуру на рынке Форекс и бинарных опционов? Неужели нужно выжидать построение целой картинки и всего пазла целиком?

На самом деле важно понимать, что волновая теория Эллиотта является своего рода мировоззренческой, так как сама фигура циклична и появляется постоянно. К тому же, почти каждая волна может быть использована трейдером, в зависимости от уровня подготовки и качеств

Но на начальной стадии, входить в рынок стоит лишь на третьей или пятой волнах, в то время как коррекционные волны А-В-С используются как некая констатация окончания текущего тренда.

Для того чтобы извлечь прибыль необходимо дожидаться формирования точек 2 или 4 (вторая или четвертая коррекционная волна), после чего открывать сделку в сторону тренда и построения фигуры.

В качестве консервативного варианта используется пробой экстремумов отложенными ордерами, которые размещаются по точке 1, либо 3. Пример:

Но стоит понимать, что волновую теорию Эллиотта, как отдельный инструмент прогнозирования рынка, практически невозможно применить на рынке бинарных опционов, так как формирование той или иной волны практически невозможно спрогнозировать во временном промежутке, что делает невозможным подбор времени экспирации.

Хотя, если использовать индикатор волны Эллиота, то теорию вполне можно использовать в бинарных стратегиях!

И да, на рынке Форекс, где позицию можно удерживать неограниченное время, волновая теория вполне оправдывает себя и демонстрирует весьма неплохие результаты…

Волновой анализ

Как проводить волновой анализ по теории Эллиотта? Нужно просто посмотреть на график, найти на нем тренды/волны, подставить их под волновую модель, и определить на какой волне (1-5, A-C) сейчас находится цена. Затем, исходя из этого спрогнозировать, как она будет двигаться дальше, используя данный прогноз для собственной выгоды, например, для совершения спекуляций на финансовых рынках.

Конечно же, в идеале определить начало первой волны, но сделать это не так просто. На мой взгляд, здесь основываться, прежде всего, на фундаментальном анализе: если появились какие-то сильные фундаментальные факторы — это может стать причиной для зарождения нового глобального тренда, начинающегося с волны 1.

Но когда, к примеру, сформировались две первых волны — 1 и 2, и начала зарождаться третья, увидеть волновую модель Эллиотта уже гораздо проще.

Рассмотрим, как провести волновой анализ на примере, который сейчас актуален для многих — курсе доллара к рублю. Берем месячный график этой валютной пары и рисуем на нем волны Эллиотта с начала зарождения глобального восходящего тренда, которое пришлось на лето 2014 года.

Согласно теории Эллиотта и волновому анализу, на текущий момент мы наблюдаем четвертую противодействующую волну. Соответственно, если волновая модель сработает (напоминаю, что это вероятно, но не стопроцентно!), то далее последует пятая волна, которая приведет к достижению абсолютного ценового максимума, а после нее начнется глобальная коррекция из трех волн A, B, C.

На этом примере волновой анализ дает нам возможность спрогнозировать дальнейшее движение котировок и принять для себя верные финансовые решения. Какие это могут быть решения — давайте рассмотрим несколько вариантов.

Вариант 1. Для «чайников». То есть, для людей, слабо ориентирующихся в финансовых рынках. Покупаем актив во время импульса на окончании первой противодействующей волны (волна №2), в худшем случае, если «проспали» — на окончании второй противодействующей волны (волна №4) и продаем его (обязательно!) на окончании последней действующей волны импульса (волна №5). Затем, при необходимости снова покупаем после полного окончания коррекции (в конце волны C).

Вариант 2. Для финансово-грамотных людей. Покупаем актив в начале формирования тренда (в начале волны №1), при необходимости докупаем новые партии на окончании противодействующих волн (волны № 2 и 4), затем продаем все купленное в конце тренда (конец волны №5), при необходимости снова покупаем после окончания коррекции (в конце волны C).

Вариант 3. Для продвинутых спекулянтов. Используем каждую волну для извлечения прибыли. То есть, покупаем в начале формирования тренда (начало волны №1), продаем в конце первого импульса (конец волны №1), затем снова покупаем в конце второго импульса (волна №2) и снова продаем в конце третьего импульса (волна №3). Покупаем в конце четвертого импульса (волна №4) и продаем на пике тренда (конец волны №5). Далее зарабатываем на коррекциях: покупаем в конце первой коррекции (волна A), продаем в конце второй коррекции (волна B), снова покупаем в конце третьей коррекции (волна C). Таким образом на одном тренде можно заработать в несколько раз больше, чем сам тренд. Например, если цена от начала тренда до конца волны №5 прошла 1000 пунктов, то применив этот вариант, на всей модели можно заработать 3000-5000 и даже более пунктов, в зависимости от длины каждой из составляющих ее волн.

Теперь вы вкратце знаете, что такое волновой анализ, в чем заключается волновая теория Эллиотта, и как все это можно применить при прогнозировании цен на финансовых рынках. При желании всегда можно изучить этот вопрос глубже, например, из тех же книг Ральфа Эллиотта.

А у меня на этом все. Желаю вам принятия грамотных и хладнокровных финансовых решений! Увидимся на Финансовом гении!

Основы волновой теории и анализа

В рамках волновой теории предполагается, что на рынке бывает два типа колебаний – импульсы и коррекции, которые постоянно чередуются между собой, образуя более сложные формации. Наибольший интерес представляет тот факт, что абсолютно любой масштаб рынка можно уложить в эти самые структуры. То есть мы получаем следующее:

  1. На месячном графике видим самый главный тренд торгового инструмента, если он есть, конечно же.
  2. Переходим на тайм фрейм поменьше, например, недельный или дневной и также видим своё главное направление, а также структуру движения в более мелких деталях.
  3. Делаем то же самое для четырёхчасового или часового графика.
  4. Анализ можно вести вплоть до минутного периода.

В итоге на каждом из указанных масштабов происходит формирование волн, которые имеют похожие структуры, но сильно отличаются по продолжительности и размеру в пунктах. Подобная фрактальность позволяет прогнозировать ценовые движения на практически любом масштабе, в связи с чем волновой анализ используется как в долгосрочной, позиционной торговле, так и в среднесрочной и даже краткосрочной.

Однако, нужно понимать, что чем меньше период, тем выше вероятность нарушения моделей, так как валютный рынок очень маржинальный, с высокими объёмами торгов, что может приводить к резким изменениям цены. Также есть эффект рыночного “шума”, который составляет, например, на евродолларе около 5-7 пунктов. То есть это колебания туда-сюда без какой-либо фундаментальной подоплёки.

Волновой принцип Эллиотта. Ключ к пониманию рынка, Роберт Пректер, Альфред Фрост

Ральф Нельсон Эллиотт – известный американский финансист. Изучая графики разных фондовых индексов, он выявил, что ценовые значения на рынке меняются по определенным моделям, которые можно узнать и выделить. Он дал название этим моделям и проиллюстрировал их. Согласно теории, исходя из достаточного количества информации о позиции рынка, можно предсказать его дальнейший путь. То, как поведет себя цена, можно узнать и выделить на графике в форме волн. Методы Эллиотта и сейчас остаются одними из лучших в сфере финансового прогнозирования.

Открытие Эллиотта послужило созданию системы анализа рынков, которая рассматривается в учебнике «Волновой принцип Эллиотта. Ключ к пониманию рынка». Издание поделено на несколько основных частей. Первые главы посвящены теории волнового анализа, в них рассматриваются условия разработки легендарной системы с позиции истории. Далее авторы предлагают читателю ознакомиться с каталогом основных волновых моделей, а также дают советы для их использования на практике. В книге приведены примеры торговых планов и освещены личные взгляды авторов на теорию хаоса и фракталов.

«Волновой принцип Эллиотта» – уникальная в своем роде книга. Многие другие учебники, рассматривающие волновую теорию, посвящены анализу в сфере фьючерсов и ценных бумаг, тогда как детище Пректера и Фроста ориентируется на рынок Форекс. Учебник увидел свет в 1978 году, но принципы, изложенные в нем, остаются актуальными и сейчас. Как и сама волновая теория, учебник выдержал испытание временем и стал настоящей классикой Уолл-стрит. Сами авторы отзываются о книге так: «То, о чем говорит Эллиотт, вы увидите так ясно, будто открыли это сами, и фондовый рынок предстанет перед вами в новом свете».

Об авторах

Роберт Пректер (Robert R. Prechter) – известный американский трейдер, аналитик фондовой биржи, а также писатель. В 1971 году окончил Йельский университет по специальности «Психология». Четыре года играл на барабанах в рок-группе, но затем выбрал совершенно другой путь – он начал работать техническим специалистом в банке Merrill Lynch в Нью-Йорке. Выполняя свои обязанности, Роберт попутно изучал исследование Эллиотта, к которому проявлял интерес еще во времена увлечения музыкой. Он осознал, что течение цены на рынке неотрывно связано с психологией общества.

Рекомендованные для вас статьи:

  • Скачать книгу «Как делать деньги на фондовом рынке» — Уильям О Нил
  • Скачать Технический анализ – новая наука Томаса Демарка в PDF, Doc
  • Лучшие 26 книг по техническому анализу
  • Нассим Талеб – Черный Лебедь
  • Нассим Талеб — Одураченные случайностью

В 1979 году Роберт ушел из банка и начал издавать информационный бюллетень Elliott Wave Theorist. Каналом CNBC Пректер был назвал «гуру десятилетия» за увеличение своего реального денежного счета более чем в четыре раза на открытом Чемпионате Америки среди трейдеров. Книги Роберта Пректера известны по всему миру – он написал более 10 работ по волновой теории и социономике. Талантливый аналитик считает, что теория Эллиотта значима в социологии точно так же, как труды Ньютона в физике.

Альфред Фрост (Alfred Frost) – американский финансист и еще один последователь идей Эллиотта. Учился в Кингстоне, городе на юге канадской провинции Онтарио. Окончил Королевский университет и посвятил свою жизнь изучению финансовой системы. В 1990 году был членом нескольких международных юридических комитетов. Альфред Фрост в соавторстве с Робертом Пректером работал над книгой «Волновой принцип Эллиотта. Ключ к пониманию рынка», которая считается одной из самых известных работ по этой теме.

Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: