Индикаторы волн Вульфа. Особенности

Подготовительные работы

Основной инструмент для выявления гармонических паттернов – сетка Фибоначчи. Для этого можно использовать практически любую современную платформу. Мы же будем ориентироваться на Метатрейдер.

Итак, для начала в стандартную сетку Фибоначчи Метатрейдера нужно добавить такие коэффициенты: 0.786, 0.886, 1.13, 1.272, 1.414, 2.0, 2.24, 3.618. Как вы заметили, сетка Фибоначчи состоит не из чистой последовательности Фибоначчи, а из производных коэффициентов. Рассчитываются коэффициенты таким образом:

  • 0.382 = 1 — 0.618
  • 0.786 = квадратному корню из 0.618
  • 0.886 = корню четвертой степени из 0.618 или квадратному корню из 0.786
  • 1.13 = корню 4-й степени из 1.618 или квадратному корню от 1.27
  • 1.27 = корню из 1.618
  • 1.41 = корню из 2
  • 2 = 1 + 1
  • 2.24 = корню от 5
  • 2.618 = квадрату 1.618
  • 3.618 = 1 + 2.618

Для добавления дополнительных коэффициентов нанесите объект Fibo на график. Сделать это можно через меню Вставка – Объекты – Линии Фибоначчи. Выделите объект двойным щелчком мыши и в контекстном меню выберите Свойства.

Теперь добавьте нужные уровни через Добавить. В первом поле указывается сам уровень, во втором строковое описание уровня, отображаемое на графике. Все добавленные значения будут сохранены даже после удаления объекта с графика, так что вы сможете заново использовать сохраненную разметку для новых фигур.

AB=CD

Паттерн ABCD – это простейшая гармоническая модель, состоящая всего из трех колен – AB, BC и CD. Тем не менее, фигура представляет собой важный кирпичик на пути к пониманию принципов построения гармонических фигур и, к тому же, входит в состав большей части из них.

ABCD – это разворотный паттерн, предвещающий смену рыночной тенденции. То есть, фигура помогает спрогнозировать, когда цена заканчивает рост и готовится к падению, либо наоборот, завершает падение и готовится к росту.

Ключевая особенность паттерна состоит в симметричности колен AB и CD. Внешне такая формация напоминает английскую букву N.

Паттерн имеет две разновидности – бычью и медвежью. В первом случае, мы имеем дело с восходящим движением и сделкой на продажу. Медвежий паттерн имеет два понижающихся минимума и максимума, после которых открывается сделка на покупку.

Итак, фигура начинается с роста или падения цены на отрезке AB. Отрезок BC обычно представляет собой резкую коррекцию, размер которой должен укладываться в 38.2% — 88.6% от AB. В идеале, размер коррекции должен составлять от 61.8% до 78.6%.

В точке C цена разворачивается и продолжает движение параллельно отрезку AB. При этом, точка D должна находится в пределах 113% — 261.8% от колена BC.

На практике же встречаются самые разные вариации паттерна. Но, хорошим правилом будет соблюдать соответствующие размеры коррекций AB и CD, так как торговать несимметричный паттерн намного сложнее.

Таким образом, если коррекция BC соответствует, к примеру, 61.8% от колена AB, то колено CD должно соответствовать расширению 161.8% от BC. Коррекция в 78.6%, в свою очередь, должна соответствовать расширению в 127.2%. По той же аналогии, 88.6% коррекция будет соответствовать 113% расширения от BC. 38.2% будет равняться максимальному расширению в 261.8%. Входить в рынок необходимо в точке D, либо немного заранее.

В качестве минимальной цели используем расширение Фибоначчи от точек AD на 38.2%. Вторая цель – на 61.8%. В качестве более рискованных целей можно использовать точки самого паттерна – A и C.

Стоп лосс ставим недалеко за точкой D. Хорошее правило, устанавливать риск сделки в отношении 1 к 10. То есть, мы рискуем 10 частью от потенциального профита. Но, стоит учитывать, что фигура далеко не всегда отрабатывает идеально, поэтому стоп должен находиться на достаточном расстоянии от цены. Здесь нужно найти некоторый баланс – стоп должен быть коротким, но не слишком.

В этом вся суть гармонических паттернов – мы ищем идеальную фигуру, формирующую собой правильную пропорцию и обладающую естественной симметрией. Затем, если фигура сформирована правильно, мы можем рассчитывать на большой профит. Если пропорции нарушаются, из сделки нужно выходить как можно скорее.

Как торговать:

  • Сперва, визуально определяем на графике зигзагообразное движение ABC;
  • Далее, измеряем размер коррекции BC, который должен составлять от 38.2% до 88.6%;
  • Определяем расположение точки D. Для этого нужно растянуть сетку Фибоначчи от точки C до точки B таким образом, чтобы уровень B соответствовал коррекции BC (например, 88.6%). Точка D будет находится на уровне 100%, образуя полностью симметричную фигуру;
  • Далее, растягиваем сетку от точки A до D. На уровнях 38.2% и 61.8% будет находится первая и вторая цели, соответственно;
  • В точке D устанавливаем отложенный ордер, с соотношением стоп лосса к профиту 1 к 10.

Изучаем разворотный паттерн Волны Вульфа

Если работающие по паттерну «Три индейца» трейдеры отыгрывают неспособность «быков» или «медведей» продолжить текущий тренд, а «Расширяющийся клин» предполагает рост волатильности и обострение борьбы между противниками за инициативу, то их комбинация представляет собой довольно мощную разворотную формацию. Начало ее изучению было положено в предыдущем материале. Сегодня хотелось бы продолжить и поговорить о нашумевшем в трейдерском сообществе паттерне «Волны Вульфа». Некоторые источники утверждают, что модель является слишком сложной и не предназначена для новичков. На мой взгляд, разобравшись с предыдущими постами образовательного блога, не составит труда понять методику ее формирования и использования.  

«Волны Вульфа» — это ничто иное как расширяющийся клин. Действительно, мы видим несколько последовательно образующихся максимумов и минимумов, а отсчет начинается с точки 1. Она называется основанием первого снижения для «медвежьего» паттерна (основанием первой вершины – для «бычьего»). Слово «основание» применяется отнюдь неспроста: под ним понимается линия из трех последовательных экстремумов – точек 1, 3 и 5. В отличие от «Трех индейцев», они вовсе необязательно должны быть вершинами на «бычьем» рынке или донышками на «медвежьем». Точка 1 может быть сформирована в условиях консолидации.  

GBP/USD, «медвежий» паттерн «Волны Вульфа»

Далее происходит обычная для расширяющихся клиньев нумерация максимумов и минимумов. Обязательным условием формирования паттерна является расположение точки 4. Для «бычьей» модели «Волны Вульфа» она должна находиться выше точки 1, для «медвежьей» — ниже точки 1. 

EUR/JPY, «бычий» паттерн «Волны Вульфа»

Работающие с паттерном «Расширяющийся клин» на базе «Трех индейцев» трейдеры, наверняка, заметили и еще одно важное отличие: в волнах Вульфа точка 4 находится выше точки 2 («медвежья» формация), либо наоборот («бычья» формация). То бишь говорить об обязательно обновляющихся экстремумах не приходится

На мой взгляд, это свидетельствует о слабости противников и усиливает риски разворота. 

С учетом того обстоятельства, что точка 5 может быть сформирована выше линии 1-3 («медвежий» паттерн), автор для построения торговой стратегии на базе модели рекомендует использовать свит-зону. Для этого проекция линии 2-4 переносится к точке 3. Образование последнего экстремума в области пересечения данной проекции и линии 1-3 позволяет трейдеру отыскать точку входа. Для большей уверенности можно применять свечные модели как в случае с паттернами «Три горы» или «Три реки». Закрытие позиции происходит при достижении котировками валютной пары лежащего на линии 1-4 таргета.  

GBP/USD, стратегия торговли на волнах Вульфа  

Безусловно, стратегий работы по паттерну «Волны Вульфа» существенно больше, и о них мы поговорим в последующих материалах. В завершение текущего поста хотелось бы несколько слов сказать о коррекционной модели.  Совершая сделки при помощи изучаемой графической конфигурации вовсе необязательно отказываться от принципа «Тренд – твой друг, торгуй по тренду». 

 AUD/USD, коррекционный паттерн «Волны Вульфа»

Лежащие в основе паттерна «Волны Вульфа» три индейца подскажут момент истощения коррекционного движения, а таргет на уровне линии 1-4 позволит частично или полностью зафиксировать прибыль. При этом нужно понимать, что изучаемая формация в данном примере является разворотной к краткосрочному восходящему тренду. Который, в свою очередь, – не что иное как коррекция к «медвежьей» тенденции более высокого порядка. 

P.S. Понравилась моя статья? Поделись ей в соцсетях, это лучшее спасибо :)

Задавайте мне вопросы и комментируйте материал ниже. С удовольствием отвечу и дам необходимые пояснения.

Полезные ссылки:

  • Торговлю с проверенным брокером рекомендую попробовать тут. Система позволяет торговать самостоятельно или копировать сделки успешных трейдеров со всего мира.
  • Воспользуйтесь моим промокодом BLOG для получения бонуса 50% на депозит от LiteForex. Промокод нужно просто ввести в соответствующее поле при пополнении счета в платформе LiteForex и бонус зачислится одновременно с депозитом..
  • Чат трейдеров в телеграм: https://t.me/marketanalysischat. Делимся сигналами и опытом.
  • Канал в телеграм с отличной аналитикой, форекс обзорами, обучающими статьями и прочими полезностями для трейдеров: https://t.me/forexandcryptoanalysis

Рекомендации и правила по работе с Wolfe Waves Find

Качество фигуры и ее сигналов напрямую зависит от точек, на основе которых она была построена. Поэтому главным условием прибыльной торговли является правильно построенный паттерн.

Качество торговли можно значительно повысить при соблюдении следующих правил и рекомендаций:

  • Не ведите торговлю по WolfeWavesFind на таймфреймах меньше получасового. На низкоинтервальных графиках, как правило, появляется больше ложных паттернов, которые в итоге не отрабатывают.
  • Индикатор работает в условиях средней и высокой волатильности рынка. При флете его сигналы будут бесполезны.
  • Инструмент лучше использовать исключительно для трендовой торговли, так как волны Вульфа строятся в направлении основного тренда графика.
  • Паттерны идеальной формы появляются на графике далеко не всегда. Очень часто пятая точка волны не совпадает с уровнем 1 и 3 точек. Если разница составляет всего несколько пунктов, то паттерн все равно считается рабочим.
  • WolfeWavesFind рекомендуется использовать в комплексе с другими трендовыми индикаторами и уровнями. Он отлично сочетается с уровнями Fibo, мувингами MA, SMA и EMA, а также классическим Macd.
  • Сила и значимость паттерна многократно увеличивается, если точка №2 является экстремумом волны. Такой сигнал, скорее всего, будет отработан в плюс.

Не все поступившие сигналы от WolfeWavesFind заслуживают внимание. Обязательно следует учитывать ширину угла между прямыми №1 и №4

Если он меньше 40 градусов, то сделку лучше пропустить, так как сила данного паттерна очень мала.

WolfeWavesFind считается одним из самых эффективных алгоритмов для поиска и построения волн Вульфа на графике движения валютных пар и других торговых активов. Встроенная функция алерта дает возможность не проверять график каждую минуту, а спокойно заниматься своими делами, пока инструмент сам не просигнализирует о появлении паттерна.

Рекомендуем также установить и протестировать индикатор Watl для построения волн Эллиотта на графике.

FX5_NeelyElliotWave мультитаймфреймовая разметка

В алгоритм, используемый в индикаторе заложены соотношения между волнами, изложенные в книге Нили. Отсюда и название индикатора.

После добавления индикатора на график картина может вас испугать – вы увидите переплетение линий разного цвета и толщины, на первый взгляд бесполезная мешанина. На самом деле линии отображают картину, происходящую сразу на нескольких временных интервалах (отключить это можно в настройках индикатора).

К сожалению, полностью разметку за вас индикатор делать не будет, так что проставлять волны трейдеру придется самостоятельно. Это нельзя назвать недостатком, просто особенность этого индикатора.

• скачать индикатор вы можете здесь

Заключение: Волновой анализ рынка форекс

Если бы волны Эллиотта были просты в изучении и давали 100%-ный результат, то рынка как такового уже бы не существовало. Все бы вдруг стали торговать прибыльно, и долго такая идиллия не продлилась бы.

Существенный недостаток волновой теории не то, что она сложна в изучении, а то, что даже потратив пару лет на изучение вы все равно не избавитесь от субъективизма при разметке графика. Со всем прочим можно было бы смириться, но в этом то и заключается ее особенность, правила слишком размыты, их слишком много и слишком многое остается на усмотрение трейдера.

Подумайте об этом перед тем как окунуться в мир волн. Это занятие весьма увлекательное, возможно, волновой анализ станет чем-то вроде вашего хобби, но гарантировать то, что с его помощью вы будете торговать прибыльно не сможет никто. Злые языки поговаривают, что и матерые волновики не способны торговать прибыль опираясь только лишь на волновой анализ.

Возможно, Вам будут интересны следующие обзоры: 

• Осцилляторы форекс и их применение в практическом трейдинге

• Трендовые индикаторы и их применение на рынке форекс

• Как создать свою собственную стратегию для торговли на форекс

• Применение веера фибоначчи в трейдинге на форекс

• Треугольники на рынке форекс и их многочисленные разновидности

You have no rights to post comments

Индикатор WolfeWavesFind: скачать бесплатно

Формула расчета показаний Wolfe Waves Find основана на вычислительном алгоритме ZigZag. Именно поэтому часто показания этих двух инструментов оказываются очень похожими. Однако, несмотря на большое сходство, Wolfewavesfind все же считается более точным и усовершенствованным индикатором, чем ZigZag.

Как скачать индикатор Wolfewavesfind для mt4 и установить на график?

Инструкция по установке:

  • Откройте терминал. Представленная в архиве версия предназначена для Meta Trader 4.
  • Откройте меню «Файл» на верхней панели MT4 и перейдите во вкладку «Загрузить каталог данных».
  • Перед вами появится папка с подкаталогами. Найдите в ней папку «MQL», а в ней – «Indicators». Скопируйте в последнюю из них все файлы из архива.
  • Выполните перезагрузку терминала.

При повторном запуске программы индикатор появится в перечне пользовательских алгоритмов в меню «Вставка», а также на навигационной панели в левой части экрана.

Wolfewavesfind: настройки входных параметров

Индикатор обладает большим количеством настроек. Изменяя их, вы можете подстроить алгоритм под любую торговую стратегию и временной интервал. Инструмент WolfewavesFind используют не только для краткосрочной, но и для долгосрочной торговли.

Ранее мы уже писали о самых популярных краткосрочных стратегиях Форекс. Рекомендуем вам протестировать каждую из них на практике.

Общая информация

Если вы не обладаете опытом торговли по волнам Вульфа, то оставьте настройки без изменений и сперва протестируйте инструмент на стандартных входных параметрах. Далее начинайте постепенно корректировать настройки, подстраивая алгоритм под свои нужды.

Самый первый параметр, на который следует обратить внимание – это период расчета индикатора. Он указывает на количество свечей, цены которых индикатор будет учитывать при поиске волн на графике

Чем выше значение «Period» — тем более редкими и надежными будут сигналы. И наоборот, если значение периода слишком низкое, инструмент может выдавать большое количество ложных сигналов.

В индикатор встроена функция звукового и текстового оповещения. При формировании паттерна на графике инструмент будет подавать характерный звуковой сигнал и показывать всплывающее окошко с информацией о сигнале. Данную функцию можно отключить в настройках, установив для параметр «Alerts» значение «False».

Входные параметры индикатора

Описание основных входных параметров WolfeWavesFind:

  • «nPeriod». Отвечает за количество свечей, используемых для поиска сигнала. Стандартное значение периода равно 60-ти. Это оптимальная настройка для любого таймфрейма.
  • «Limit». Размер участка графика, на котором будут показываться все найденные волны Вульфа. Обозначается в свечах. Значение по умолчанию – 300. Это значит, что индикатор будет показывать все найденные волны на участке из 300 последних свечей графика. Не рекомендуется резко увеличивать это значение, так как в этом случае инструмент начнет показывать слишком старые и уже отработанные паттерны.
  • «LabelPoint/Show». Данный параметр отвечает за активацию отображения линий, разделяющих метки и точки.
  • «OnlyDriver». При активации данной функции WolfeWavesfind будет искать дивергенцию между 3-5 точками волны Вульфа и барами гистограммы Macd. При появлении дивергенции инструмент будет посылать сигнал о смене тенденции.
  • «WolfBull/BeerColor». В данной графе можно настроить цвет бычьих и медвежьих волн. По умолчанию нисходящие волны окрашены в синий цвет, а восходящие – в красный.
  • «SweetZoneColor». Цвет заливки «вкусной» зоны. Так называют область на графике, куда должна прийти цена в ближайшее время. По умолчанию установлен желтый цвет.
  • «ShowCopyright». Данный параметр отвечает за показ значка, подтверждающего авторское право (Copyright) и никоим образом не влияет на работу самого индикатора. Вы можете включить, либо отключить его отображение на графике.

Наилучшие результаты индикатор волн Вульфа показывает на получасовых, часовых и четырехчасовых графиках. На более низких ТФ количество ложных сигналов резко увеличивается из-за рыночного шума. А на более старших ТФ сигналы поступают настолько редко, что теряется весь смысл использования данного инструмента.

Паттерн измеренного движения в техническом анализе

Измеренное Движение представляет собой движение с тремя волнами, которое корректирует предыдущую тенденцию и действует как продолжение недавно созданного импульса. Это может показаться немного запутанным, но вам станет понятнее, как только вы поймете каждый компонент паттерна.

Первая волна паттерна Measured Move действует как разворот по текущему тренду. После того как первая волна развилась, вторая волна действует как коррекция или консолидация первой волны. Затем, после завершения второй волны, на диаграмме формируется третья волна. Третья волна — это та, которую мы ждем, чтобы открыть нашу позицию. Третья волна возобновится в направлении первой волны, а цель для третьей волны будет равна длине первой волны.

Трейдеры Волн Эллиотта могут увидеть в этом паттерн ABC, и Гармонические трейдеры могут признать это как паттерн AB = CD.

Подробная структура измеренного движения
Три волны паттерна Measured Move имеют определенные параметры, которые помогают классифицировать формирование. Ниже мы уделим некоторое время, чтобы более подробно обсудить каждую из трех волн паттерна.

Волна 1 (импульсный шаг)

Мы начнем с анализа бычьей версии паттерна. Первая волна Измеренного Движения — импульсная нога, которая начинает корректировать предыдущую тенденцию. Возникновение импульсной ноги часто может возникать как часть двойного дна или перевернутой головы и плеч. Кроме того, начало Первого этапа также может наступить после периода консолидации.

Волна 2 (Корректирующий шаг)

2-я волна может либо резко вернуться к первому шагу, либо может быть боковым движением. В любом случае, она играет роль коррекции или консолидации для 1-го этапа движения. Мы используем инструмент коррекции Фибоначчи для измерения ожидаемого размера 2-й волны. Статистика показывает, что 2-я волна, скорее всего, достигнет области примерно в 38,2% — 50% отката, если 1-я волна относительно длинная или 61,8%, если начальная волна имеет нормальный размер.

В некоторых случаях после завершения 2-й волны паттерн может начать напоминать графический паттерн «Бычий флаг».

Волна 3 (импульсный шаг)

3- я волна в паттерне «Измеренного Движения» — это импульсная нога. Это тот этап, который мы готовимся торговать.

Этот второй Импульсный Шаг (3- я волна) появляется после завершения восстановления 2-й волны. Таким образом, это продолжение Первой ноги. Именно по этой причине мы считаем, что паттерн Измеренного Движения является продолжением, хотя он и начинается как формирование разворота.

Некоторые агрессивные трейдеры пытаются войти до завершения второго шага, чтобы войти в ранний рынок третьей волны. Однако имейте в виду, что фактическое подтверждение Измеренного Движения происходит только после окончания 2-й волны и начала Второго Этапа Импульса (3-я волна).

Как правило, мы хотим видеть как ценовое действие создает коррекцию 2-й волны и дождаться прорыва вверх из канала для подтверждения, чтобы войти в длинную сделку. Простая линия тренда или линейный регрессионный канал могут быть прекрасными инструментами для этого типа торговли.

Что касается тейк профита для 2- го импульса, то он, вероятно, будет равен расстоянию, пройденному 1-ым шагом. Таким образом, по существу, мы ждём завершения 2-го шага, чтобы двинуться на одинаковое расстояние в пунктах, на расстояние, пройденное на 1-ом шаге. Однако во множестве случаев цена идёт дальше, но именно это считается проекцией паттерна.

В приведенном выше примере мы проиллюстрировали каждый из трех ходов и обозначили их как A, B и C соответственно

Важно обратить внимание на следующее:. B = 38,2%, 50% или 61,8% A

B = 38,2%, 50% или 61,8% A

C = A

Если вы будете следовать приведенным выше рекомендациям, вы сможете правильно определить и проецировать потенциал паттерна Measured Move

Кроме того, важно отметить, что ценовая коррекция и её прогноз различаются на реальном графике

Временные прогнозы показаны для иллюстративных целей, но основное внимание должно быть уделено корректировкам цен и прогнозам

Целевые ориентиры по волнам Вульфа

Теперь друзья, как и договаривались выше, давайте не будем обделять вниманием и такие ориентировочно целевые границы для выхода из позиций, как EPA и ETA. Они также, в достаточной степени, являются ключевыми моментами для корректной работы по волнам Вульфа

И, внимание; для безупречного последственного выхода из позиций!

Estimated Price Arival

• EPA – Estimated Price Arival. – Интерпретируемый перевод с английского языка, будет означать, как «примерное прибытие к цене». Эта точка выхода из позиции располагается (при реализации) на пересечении цены и луча 1-4. Особенность этой точки, EPA, заключается в том, что она может быть идентифицирована только постфактум. То есть, мы не можем знать, где это пересечение произойдёт, а при его случае, уже поздно будет анализировать. На этот (тот) момент, уже не до анализа – этот момент относится к непоколебимому закрытию ордера.

• ETA – Estimated Time Arival. – Это словосочетание не дословно, а в интерпретации на русский язык, переводится как «расчётное время прибытия». Эта ориентировочная временная шкала, также сигнализирует о рекомендации выхода из позиции. И действительно, взгляните снова на скриншот; по достижении котировок этой временной границы, цена, будто намеревалась устремиться в обратном направлении – книзу. Именно такие сложившиеся обстоятельства и забирают оставшиеся 20 % из 100-а %, эффективности/не эффективности торговли по волнам Вульфа.

Опять вспомнились треклятые трейдеры «Сэнсэи» и «Super Master’а» биржевой и внебиржевой торговли, которые громко заявляют, что при прохождении ETA зоны, и так и не реализуемой EPA зоны, сделку необходимо закрывать! Бред, утверждаю я!

Нельзя играть стоп-приказом!

Во-первых, перед вами картинка с опровержением данного утверждения,
а во-вторых, кто сказал, что нельзя «играть» стоп лоссом?! Что кстати, также
было продемонстрировано в наших вышеизложенных картинках.

Что же касается эталона волн Вульфа в отношении зон EPA и ETA, то здесь надо бы «зарубить на носу», что в идеальном паттерне волн вульфа, точки  EPA и ETA должны совпасть по временной шкале и шкале ценового уровня. Но повторюсь, что это будет постфактум, а посему, нам уже на тот момент, будет как-то фиолетово до того, какая была модель, идеальная – не идеальная, эталон – не эталон. Поэтому, здесь, своим постоянным читателям можно дать как минимум 2-е железобетонные рекомендации:

• Непоколебимо выходите из позиции по достижении точки EPA.

• «Скидывайте» часть от общего объёма позиции, при наличии нереализованной точки EPA, по достижении точки ETA, одновременно подтягивая стоп приказ, следуя исключительно авторскому постулату: «стоп лосс ставится там, где теряется логика входа».

Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: